Сравнение CSNDX.MI с XMME.L
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSNDX.MI returned 18.66%/yr vs 8.59%/yr for XMME.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и XMME.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSNDX.MI торгуется в EUR, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у XMME.L с доходностью 30.12%.
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
XMME.L
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 7.46%
- С начала года
- 30.12%
- 6 месяцев
- 32.32%
- 1 год
- 51.60%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и XMME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 41.91% | 3.62% | 3.87% |
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 30.12% | 17.91% | 14.46% | 6.32% | -15.86% | 4.46% | 8.70% | 19.84% | -9.74% | 8.21% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and XMME.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between CSNDX.MI and XMME.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. XMME.L — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
XMME.L
Сравнение CSNDX.MI c XMME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNDX.MI | XMME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.75 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 16.09 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и XMME.L
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, примерно равная максимальной просадке XMME.L в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и XMME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -32.04% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -10.81% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -18.26% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -24.43% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.97% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -9.55% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.20% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и XMME.L
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) составляет 4.28%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 8.20% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 17.00% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 19.75% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 17.56% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 19.29% | +0.32% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и XMME.L
CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMME.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и XMME.L
Ни CSNDX.MI, ни XMME.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSNDX.MI and XMME.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while XMME.L is Emerging Markets Equities. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.18% for XMME.L.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и XMME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор