Сравнение CSNDX.MI с XDWT.L
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSNDX.MI returned 21.25%/yr vs 24.01%/yr for XDWT.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и XDWT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSNDX.MI торгуется в EUR, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции CSNDX.MI уступали акциям XDWT.L по среднегодовой доходности: 21.25% против 24.01% соответственно.
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
XDWT.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 48.86%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 22.50%
- 10 лет*
- 24.01%
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и XDWT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 41.91% | 3.62% | 16.34% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 25.53% | 7.89% | 42.74% | 50.18% | -27.13% | 39.57% | 32.55% | 49.58% | 1.40% | 20.80% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and XDWT.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г. | 0.87 |
The correlation between CSNDX.MI and XDWT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
XDWT.L
Сравнение CSNDX.MI c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNDX.MI | XDWT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.05 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 8.02 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNDX.MI | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.09 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и XDWT.L
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, примерно равная максимальной просадке XDWT.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и XDWT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -31.39% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -15.92% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -29.64% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -29.64% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -31.39% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.53% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -5.94% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 6.07% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и XDWT.L
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) составляет 4.28%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 7.26% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 15.56% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 20.76% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 23.24% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.21% | -2.60% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и XDWT.L
CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDWT.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и XDWT.L
Ни CSNDX.MI, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CSNDX.MI and XDWT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDWT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while XDWT.L is Technology Equities. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.25% for XDWT.L.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и XDWT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор