Сравнение CSNDX.MI с VWRA.L
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSNDX.MI returned 18.66%/yr vs 12.32%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSNDX.MI торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 13.03%.
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
VWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 8.09% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 12.86% | 7.92% | 25.41% | 18.61% | -13.03% | 27.32% | 6.62% | 6.72% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and VWRA.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between CSNDX.MI and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
VWRA.L
Сравнение CSNDX.MI c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNDX.MI | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.16 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 15.93 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNDX.MI | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.16 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.84 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и VWRA.L
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -33.09% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -6.39% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -20.09% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -20.09% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.45% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -4.68% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.67% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и VWRA.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.51% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 9.30% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 12.33% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 14.58% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 16.76% | +2.85% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и VWRA.L
CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и VWRA.L
Ни CSNDX.MI, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSNDX.MI and VWRA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while VWRA.L is Global Equities. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор