Сравнение CSNDX.MI с SGLP.L
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSNDX.MI returned 21.25%/yr vs 12.36%/yr for SGLP.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSNDX.MI торгуется в EUR, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции CSNDX.MI превзошли акции SGLP.L по среднегодовой доходности: 21.25% против 12.36% соответственно.
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
SGLP.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 41.91% | 3.62% | 16.34% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.24% | 45.59% | 34.32% | 9.54% | 6.07% | 3.44% | 13.47% | 21.94% | 3.02% | -2.36% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and SGLP.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.01 |
The correlation between CSNDX.MI and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
SGLP.L
Сравнение CSNDX.MI c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNDX.MI | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.21 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 3.64 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и SGLP.L
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -61.13% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -22.00% | +12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -22.00% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -22.00% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -22.00% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -17.45% | +16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -31.46% | +26.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 7.32% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и SGLP.L
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) составляет 4.28%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 7.44% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 20.92% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 23.86% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 21.87% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.03% | +1.58% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и SGLP.L
CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и SGLP.L
Ни CSNDX.MI, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSNDX.MI and SGLP.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while SGLP.L is Gold. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while SGLP.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор