Сравнение CSNDX.MI с IBGL.MI
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and IBGL.MI (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IBGL.MI is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSNDX.MI returned 21.25%/yr vs -2.05%/yr for IBGL.MI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IBGL.MI.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и IBGL.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у IBGL.MI с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции CSNDX.MI превзошли акции IBGL.MI по среднегодовой доходности: 21.25% против -2.05% соответственно.
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
IBGL.MI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- -2.05%
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и IBGL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 41.91% | 3.62% | 16.34% |
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 0.05% | -5.53% | -0.17% | 10.21% | -34.75% | -7.00% | 11.97% | 15.43% | 3.11% | -1.15% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and IBGL.MI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2010 г. | -0.01 |
The correlation between CSNDX.MI and IBGL.MI shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. IBGL.MI — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
IBGL.MI
Сравнение CSNDX.MI c IBGL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNDX.MI | IBGL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | -0.49 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | -0.89 | +12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNDX.MI | IBGL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.33 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | -0.53 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | -0.18 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.27 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и IBGL.MI
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки IBGL.MI в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и IBGL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | IBGL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -43.83% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -6.26% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -12.10% | -14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -42.23% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -43.83% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -37.39% | +36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -12.22% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.45% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и IBGL.MI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | IBGL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.55% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 7.20% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 9.27% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 13.56% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 11.50% | +8.11% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и IBGL.MI
CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBGL.MI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и IBGL.MI
CSNDX.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBGL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 3.67% | 3.53% | 3.18% | 2.66% | 1.32% | 0.53% | 0.74% | 1.27% | 1.50% | 1.35% | 1.48% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
CSNDX.MI and IBGL.MI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGL.MI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGL.MI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while IBGL.MI is European Government Bonds. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while IBGL.MI tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.15% for IBGL.MI.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и IBGL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор