Сравнение CSMCX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMCX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | -1.19% | 8.37% | 18.65% | 20.27% | -26.21% | 39.30% | 39.11% | 36.12% | 2.51% | 22.58% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 15.16% против 11.36% соответственно.
CSMCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 15.16%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и VLIFX
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
CSMCX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
CSMCX
VLIFX
Сравнение CSMCX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMCX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.27 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.28 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.41 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.33 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMCX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.27 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и VLIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и VLIFX
Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 2.37% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 16.14% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и VLIFX
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMCX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -61.48% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -11.81% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -21.91% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -35.51% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -13.02% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -15.68% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.67% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и VLIFX
Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMCX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.57% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 9.86% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 17.00% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 16.81% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 17.81% | +4.50% |