Сравнение CSM с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSM или FBGRX.
Основные характеристики
| CSM | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.46% | 37.52% |
| Дох-ть за 1 год | 38.18% | 49.62% |
| Дох-ть за 3 года | 9.23% | 7.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 18.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.11% | 14.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 17.83 | 12.46 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 19.31% |
| Макс. просадка | -36.12% | -57.42% |
| Текущая просадка | -0.14% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между CSM и FBGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSM и FBGRX
С начала года, CSM показывает доходность 25.46%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 37.52%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.11% против 14.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и FBGRX
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSM c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и FBGRX
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FBGRX в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.02% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% | 1.39% | 1.22% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и FBGRX
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и FBGRX
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.