Сравнение CSM с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CSM и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.97% против 19.08% соответственно.
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и FBGRX
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
CSM vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
CSM
FBGRX
Сравнение CSM c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.73 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.00 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 7.92 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.65 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CSM и FBGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и FBGRX
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и FBGRX
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -58.64% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -13.89% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -43.08% | +19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -43.08% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -8.68% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -12.58% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.51% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и FBGRX
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 7.83% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 14.08% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 24.98% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 24.93% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 23.63% | -5.26% |