Сравнение CSL с XLU

С начала года, CSL показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 14.28% против 9.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CSL и XLU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XLU в 2.58%

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и XLU.

Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.