PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSL с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSL с XLU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSL или XLU.

Корреляция

Корреляция между CSL и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSL и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSL:

-0.02

XLU:

1.00

Коэф-т Сортино

CSL:

0.14

XLU:

1.52

Коэф-т Омега

CSL:

1.02

XLU:

1.20

Коэф-т Кальмара

CSL:

-0.05

XLU:

1.76

Коэф-т Мартина

CSL:

-0.09

XLU:

4.48

Индекс Язвы

CSL:

16.61%

XLU:

4.13%

Дневная вол-ть

CSL:

30.84%

XLU:

17.28%

Макс. просадка

CSL:

-64.58%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

CSL:

-14.63%

XLU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 16.71% против 9.84% соответственно.

CSL

С начала года

11.06%

1 месяц

15.63%

6 месяцев

-8.02%

1 год

-1.45%

5 лет

30.45%

10 лет

16.71%

XLU

С начала года

9.35%

1 месяц

5.67%

6 месяцев

5.30%

1 год

17.08%

5 лет

11.03%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSL и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSL
Ранг риск-скорректированной доходности CSL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSL c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и XLU

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XLU в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSL
Carlisle Companies Incorporated		0.73%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%1.04%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.77%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок CSL и XLU

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и XLU

Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...