Сравнение CSL с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSL или XLU.
Основные характеристики
| CSL | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.76% | 8.05% |
| Дох-ть за 1 год | 87.64% | 3.14% |
| Дох-ть за 3 года | 28.58% | 3.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.54% | 6.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.43% | 8.23% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 27.23% | 17.03% |
| Макс. просадка | -64.58% | -52.27% |
| Current Drawdown | -1.37% | -8.11% |
Корреляция
Корреляция между CSL и XLU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSL и XLU
С начала года, CSL показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 18.43% против 8.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSL c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и XLU
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности XLU в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 0.84% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.04% | 1.06% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.20% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок CSL и XLU
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и XLU
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.