PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSL с IEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSL с IEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSL (Carlisle Companies Incorporated) and IEX (IDEX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, IEX in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CSL returned 14.69%/yr vs 11.91%/yr for IEX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSL и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 14.69% против 11.91% соответственно.

CSL

1 день
-2.24%
1 месяц
5.72%
С начала года
10.99%
6 месяцев
8.11%
1 год
-1.91%
3 года*
14.71%
5 лет*
14.59%
10 лет*
14.69%

IEX

1 день
-1.86%
1 месяц
5.93%
С начала года
25.19%
6 месяцев
23.53%
1 год
30.03%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.50%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSL и IEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSL
Carlisle Companies Incorporated		10.99%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%
IEX
IDEX Corporation		25.19%-13.69%-2.35%-3.80%-2.22%19.82%17.22%37.94%-3.16%48.53%

Correlation

The correlation between CSL and IEX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1991 г.

0.45

The correlation between CSL and IEX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSL:

$14.50B

IEX:

$16.46B

EPS

CSL:

$17.08

IEX:

$6.77

Коэффициент P/E

CSL:

20.66

IEX:

32.68

Коэффициент PEG

CSL:

0.54

IEX:

9.64

Коэффициент P/S

CSL:

3.01

IEX:

4.70

Коэффициент P/B

CSL:

8.77

IEX:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

CSL:

$4.98B

IEX:

$3.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSL:

$1.41B

IEX:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

CSL:

$1.17B

IEX:

$885.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlisle Companies Incorporated

IDEX Corporation

Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOO
Часто сравнивают с IEX:
IEX с XYLIEX с GGGIEX с ETNIEX с CMIIEX с HONIEX с NDSNIEX с HUBB

Доходность на риск

CSL vs. IEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IEX
Ранг доходности на риск IEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSL c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSLIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.17

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
1.69

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.99

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

3.90

-4.00

CSL vs. IEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IEX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSL и IEX

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и IEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-81.60%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.67%

-15.17%

-16.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-34.60%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-34.60%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-35.52%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-7.12%

-18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-11.43%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

7.72%

+11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и IEX

Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

6.36%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

17.13%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.94%

25.83%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

24.06%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

24.22%

+5.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и IEX

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IEX в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.25%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%
IEX
IDEX Corporation		1.29%1.58%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSL и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.05B
886.90M
(CSL) Общая выручка
(IEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSL и IEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carlisle Companies Incorporated и IDEX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
44.9%
Активы портфеля
CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 398.10M при выручке в 886.90M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

IEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 172.40M при выручке в 886.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

IEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 886.90M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

CSL and IEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSL has higher volatility (11.95%) compared to IEX (6.36%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs IEX's -81.60%.

IEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSL и IEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор