Сравнение CSL с IEX
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and IEX (IDEX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, IEX in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CSL returned 14.45%/yr vs 11.21%/yr for IEX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и IEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 21.89%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 14.45% против 11.21% соответственно.
CSL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- -8.23%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 14.45%
IEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 21.89%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам CSL и IEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 7.85% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
IEX IDEX Corporation | 21.89% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
Correlation
The correlation between CSL and IEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1991 г. | 0.45 |
The correlation between CSL and IEX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.09B
IEX:
$16.02B
CSL:
$17.08
IEX:
$6.77
CSL:
20.07
IEX:
31.82
CSL:
0.52
IEX:
9.39
CSL:
2.93
IEX:
4.58
CSL:
8.52
IEX:
3.96
CSL:
$4.98B
IEX:
$3.53B
CSL:
$1.41B
IEX:
$1.57B
CSL:
$1.17B
IEX:
$885.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. IEX — Ранг доходности на риск
CSL
IEX
Сравнение CSL c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | IEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.33 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 2.59 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.79 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.14 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и IEX
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и IEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -81.60% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -15.17% | -16.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -34.60% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -34.60% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -35.52% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -9.57% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -11.44% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 7.78% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и IEX
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 5.83% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 16.95% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 25.76% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.63% | 24.02% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 24.25% | +5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и IEX
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IEX в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
IEX IDEX Corporation | 1.33% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и IEX
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 398.10M при выручке в 886.90M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 172.40M при выручке в 886.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 886.90M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and IEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (10.26%) compared to IEX (5.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs IEX's -81.60%.
IEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и IEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор