Сравнение CSJZX с NMMGX
CSJZX (Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z) and NMMGX (Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, CSJZX returned 3.95%/yr vs -0.21%/yr for NMMGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSJZX charges 0.80%/yr vs 0.92%/yr for NMMGX.
Доходность
Сравнение доходности CSJZX и NMMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSJZX показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у NMMGX с доходностью 8.50%.
CSJZX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 15.40%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
NMMGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.49%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение доходности по годам CSJZX и NMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSJZX Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z | 15.40% | 2.92% | 6.62% | 12.79% | -24.89% | 42.37% | -5.11% | 7.71% |
NMMGX Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund | 8.50% | 5.59% | -0.87% | 9.85% | -26.25% | 28.77% | -4.14% | 6.03% |
Correlation
The correlation between CSJZX and NMMGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between CSJZX and NMMGX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSJZX vs. NMMGX — Ранг доходности на риск
CSJZX
NMMGX
Сравнение CSJZX c NMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z (CSJZX) и Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund (NMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSJZX | NMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.19 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 4.07 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSJZX и NMMGX
Максимальная просадка CSJZX за все время составила -41.66%, примерно равная максимальной просадке NMMGX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJZX и NMMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSJZX | NMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -40.28% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -9.83% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -20.09% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -34.26% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -7.99% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -8.78% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.87% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSJZX и NMMGX
Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z (CSJZX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund (NMMGX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CSJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSJZX | NMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.69% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 11.72% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 14.03% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 17.17% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 17.26% | +5.62% |
Сравнение комиссий CSJZX и NMMGX
CSJZX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NMMGX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSJZX и NMMGX
Дивидендная доходность CSJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности NMMGX в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSJZX Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z | 2.64% | 3.05% | 2.82% | 3.54% | 7.57% | 3.72% | 2.58% | 8.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NMMGX Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund | 2.91% | 3.05% | 2.39% | 2.58% | 1.04% | 2.69% | 1.77% | 4.57% | 6.04% | 5.53% | 15.47% | 36.84% |
Часто задаваемые вопросы
CSJZX and NMMGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSJZX has higher volatility (4.85%) compared to NMMGX (3.69%). In terms of maximum drawdown, CSJZX dropped -41.66% vs NMMGX's -40.28%.
CSJZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSJZX и NMMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор