Сравнение CSJP.L с IITU.L
CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSJP.L returned 9.96%/yr vs 26.95%/yr for IITU.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSJP.L charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности CSJP.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSJP.L показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции CSJP.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 9.96% против 26.95% соответственно.
CSJP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.96%
IITU.L
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам CSJP.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 15.31% | 17.48% | 9.01% | 13.68% | -7.33% | 1.76% | 12.16% | 13.94% | -8.52% | 13.00% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.87% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between CSJP.L and IITU.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between CSJP.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CSJP.L и IITU.L
Секторы
CSJP.L
IITU.L
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Промышленность
CSJP.L
IITU.L
Технологии
CSJP.L
IITU.L
Финансовые услуги
CSJP.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
CSJP.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
CSJP.L
IITU.L
-
Здравоохранение
CSJP.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
CSJP.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
CSJP.L
IITU.L
-
Недвижимость
CSJP.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
CSJP.L
IITU.L
-
Энергетика
CSJP.L
IITU.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSJP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
CSJP.L
IITU.L
Сравнение CSJP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSJP.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.86 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 7.35 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSJP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.42 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.15 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.82 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CSJP.L и IITU.L
Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSJP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -41.09% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -16.76% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -28.03% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -28.03% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.31% | -28.03% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -5.56% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -8.11% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 6.52% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSJP.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что CSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSJP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 7.64% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 14.72% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 19.82% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 26.12% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 23.63% | -7.68% |
Сравнение комиссий CSJP.L и IITU.L
CSJP.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSJP.L и IITU.L
Ни CSJP.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSJP.L and IITU.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for CSJP.L.
CSJP.L is categorized as Japan Equities, while IITU.L is Technology Equities. CSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.48% for CSJP.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для CSJP.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор