PortfoliosLab logo
Сравнение CSHI с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSHI и XYLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CSHI и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
23.71%
CSHI
XYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSHI:

2.54

XYLD:

0.55

Коэф-т Сортино

CSHI:

3.71

XYLD:

0.90

Коэф-т Омега

CSHI:

2.01

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

CSHI:

3.09

XYLD:

0.54

Коэф-т Мартина

CSHI:

27.41

XYLD:

2.50

Индекс Язвы

CSHI:

0.19%

XYLD:

3.34%

Дневная вол-ть

CSHI:

2.06%

XYLD:

15.30%

Макс. просадка

CSHI:

-1.69%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

CSHI:

0.00%

XYLD:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -5.38%.


CSHI

С начала года

1.24%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-5.38%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-0.47%

1 год

7.96%

5 лет

10.07%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и XYLD

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLD: 0.60%
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSHI: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSHI и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSHI c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CSHI: 2.54
XYLD: 0.55
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSHI: 3.71
XYLD: 0.90
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CSHI: 2.01
XYLD: 1.17
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CSHI: 3.09
XYLD: 0.54
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 27.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CSHI: 27.41
XYLD: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.54
0.55
CSHI
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и XYLD

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности XYLD в 13.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.48%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
13.08%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и XYLD

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-8.38%
CSHI
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и XYLD

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 1.83%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83%
12.49%
CSHI
XYLD