Сравнение CSHI с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
CSHI и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSHI или XYLD.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и XYLD
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 15.85%.
CSHI
5.09%
0.56%
2.93%
5.70%
N/A
N/A
XYLD
15.85%
1.54%
9.61%
18.60%
6.67%
6.78%
Основные характеристики
| CSHI | XYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 5.80 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 9.79 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 2.98 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 14.41 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 141.37 | 24.11 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 1.00% | 6.90% |
| Макс. просадка | -0.40% | -33.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и XYLD
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между CSHI и XYLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSHI c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и XYLD
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности XYLD в 9.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 5.79% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.43% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и XYLD
Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и XYLD
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.13%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.