PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHI с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSHI returned 5.45%/yr vs 11.27%/yr for XYLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

CSHI

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.25%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHI и XYLD

2026 (YTD)2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.26%5.05%5.66%6.21%1.46%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-1.51%

Correlation

The correlation between CSHI and XYLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.34

Сравнение распределения секторов CSHI и XYLD

Секторы
CSHI
XYLD

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

CSHI
35.6%
XYLD
35.6%

Финансовые услуги

CSHI
11.8%
XYLD
11.8%

Коммуникационные услуги

CSHI
11.2%
XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

CSHI
10.1%
XYLD
10.2%

Здравоохранение

CSHI
8.5%
XYLD
8.5%

Промышленность

CSHI
8.3%
XYLD
8.3%

Потребительский защитный сектор

CSHI
4.9%
XYLD
4.9%

Энергетика

CSHI
3.5%
XYLD
3.5%

Коммунальные услуги

CSHI
2.3%
XYLD
2.3%

Недвижимость

CSHI
1.9%
XYLD
1.9%

Сырьевые материалы

CSHI
1.8%
XYLD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

CSHI vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHIXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.16
2.71

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.83
3.87

+7.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.75

1.64

+1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.16

3.35

+25.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

154.18

17.84

+136.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 6.16, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHIXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16

2.71

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.18

0.60

+3.58

Просадки

Сравнение просадок CSHI и XYLD

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHIXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-33.46%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-5.29%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.69%

-15.53%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-3.72%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.99%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и XYLD

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.11%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHIXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.88%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

5.37%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

6.55%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

11.22%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

14.21%

-12.89%

Сравнение комиссий CSHI и XYLD

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и XYLD

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

CSHI and XYLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (0.88%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs XYLD's -33.46%.

On 3-year performance, XYLD leads with 11.27% vs 5.45% for CSHI. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XYLD has performed better with a 11.27% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 4.90% for CSHI.

CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while XYLD is Derivative Income. CSHI tracks NONE, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.60% for XYLD.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHI и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор