Сравнение CSHI с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
CSHI и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и XYLD
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
CSHI vs. XYLD — Ранг доходности на риск
CSHI
XYLD
Сравнение CSHI c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.79 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 1.27 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.26 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.09 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 6.37 | +22.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.79 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 0.57 | +3.52 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и XYLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и XYLD
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и XYLD
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -33.46% | +31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -10.14% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.94% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.76% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.73% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и XYLD
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 4.03% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 5.83% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 13.99% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 11.30% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 14.23% | -12.88% |