PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSHI с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSHI и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHI и XYLD


2026 (YTD)2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
1.30%5.05%5.66%6.21%1.46%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.58%8.02%19.49%11.10%-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.


CSHI

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.30%
3 года*
5.49%
5 лет*
10 лет*

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий CSHI и XYLD

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Доходность на риск

CSHI vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSHIXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.79

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

1.27

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.99

1.26

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.09

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.78

6.37

+22.41

CSHI vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSHIXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.79

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

0.57

+3.52

Корреляция

Корреляция между CSHI и XYLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и XYLD

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности XYLD в 10.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и XYLD

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CSHIXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-33.46%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-10.14%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.94%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-3.76%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.73%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и XYLD

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSHIXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

4.03%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

5.83%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

13.99%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

11.30%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

14.23%

-12.88%