Сравнение CSHI с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
CSHI и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и HYGV
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
CSHI vs. HYGV — Ранг доходности на риск
CSHI
HYGV
Сравнение CSHI c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.12 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 1.59 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.27 | +0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.57 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 7.57 | +21.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.12 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 0.53 | +3.56 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и HYGV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и HYGV
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности HYGV в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и HYGV
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -23.47% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -4.54% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.39% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.94% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и HYGV
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 2.32% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 2.99% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 6.19% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 7.57% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 9.28% | -7.93% |