PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSHIHYGV
Дох-ть с нач. г.4.93%8.52%
Дох-ть за 1 год5.70%15.17%
Коэф-т Шарпа5.733.10
Коэф-т Сортино9.684.83
Коэф-т Омега2.951.63
Коэф-т Кальмара14.251.78
Коэф-т Мартина139.7624.16
Индекс Язвы0.04%0.59%
Дневная вол-ть1.00%4.58%
Макс. просадка-0.40%-23.47%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CSHI и HYGV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и HYGV

С начала года, CSHI показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 8.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.08%
21.62%
CSHI
HYGV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и HYGV

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.


CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 139.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00139.76
HYGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 24.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.16

Сравнение коэффициента Шарпа CSHI и HYGV

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 5.73, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.73
3.10
CSHI
HYGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и HYGV

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности HYGV в 8.23%


TTM202320222021202020192018
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.80%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.23%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и HYGV

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CSHI
HYGV

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и HYGV

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.15%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15%
1.03%
CSHI
HYGV