PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSHI с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSHI и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHI и HYGV


2026 (YTD)2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
1.30%5.05%5.66%6.21%1.46%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
-0.23%7.92%8.02%12.11%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.


CSHI

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.30%
3 года*
5.49%
5 лет*
10 лет*

HYGV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.88%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Сравнение комиссий CSHI и HYGV

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.


Доходность на риск

CSHI vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSHIHYGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.12

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

1.59

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.99

1.27

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.57

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.78

7.57

+21.21

CSHI vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSHIHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.12

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

0.53

+3.56

Корреляция

Корреляция между CSHI и HYGV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и HYGV

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности HYGV в 7.52%


TTM20252024202320222021202020192018
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
7.52%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и HYGV

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и HYGV.


Загрузка...

Показатели просадок


CSHIHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-23.47%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-4.54%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-3.39%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.94%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и HYGV

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSHIHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

2.32%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

2.99%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

6.19%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

7.57%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

9.28%

-7.93%