PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHI с HYGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE, while HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSHI returned 5.45%/yr vs 8.51%/yr for HYGV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 1.56%.

CSHI

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
5.29%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHI и HYGV

2026 (YTD)2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.30%5.05%5.66%6.21%1.46%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-0.04%

Correlation

The correlation between CSHI and HYGV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.23

The correlation between CSHI and HYGV shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSHI и HYGV

Секторы
CSHI
HYGV

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

CSHI
35.6%
HYGV

-

Финансовые услуги

CSHI
11.8%
HYGV

-

Коммуникационные услуги

CSHI
11.2%
HYGV

-

Потребительский циклический сектор

CSHI
10.1%
HYGV

-

Здравоохранение

CSHI
8.5%
HYGV

-

Промышленность

CSHI
8.3%
HYGV

-

Потребительский защитный сектор

CSHI
4.9%
HYGV

-

Энергетика

CSHI
3.5%
HYGV
100.0%

Коммунальные услуги

CSHI
2.3%
HYGV

-

Недвижимость

CSHI
1.9%
HYGV

-

Сырьевые материалы

CSHI
1.8%
HYGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP

Доходность на риск

CSHI vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHIHYGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.21
1.80

+4.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.93
2.76

+9.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

1.35

+1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.39

2.57

+26.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

155.42

11.11

+144.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 6.21, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHIHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21

1.80

+4.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.19

0.55

+3.64

Просадки

Сравнение просадок CSHI и HYGV

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и HYGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHIHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-23.47%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-2.68%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.69%

-5.56%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-3.32%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.62%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и HYGV

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.12%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHIHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.18%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

3.01%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

3.85%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

7.59%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

9.20%

-7.88%

Сравнение комиссий CSHI и HYGV

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и HYGV

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности HYGV в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Часто задаваемые вопросы

CSHI and HYGV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYGV has higher volatility (1.18%) compared to CSHI (0.12%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs HYGV's -23.47%.

On 3-year performance, HYGV leads with 8.51% vs 5.45% for CSHI. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYGV has performed better with a 8.51% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 4.90% for CSHI.

CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while HYGV is High Yield Bonds. CSHI tracks NONE, while HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Neos and Northern Trust. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.37% for HYGV.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.21 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHI и HYGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор