PortfoliosLab logo
Сравнение CSHI с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSHI и HYGV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CSHI и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
21.47%
CSHI
HYGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSHI:

2.54

HYGV:

1.16

Коэф-т Сортино

CSHI:

3.71

HYGV:

1.63

Коэф-т Омега

CSHI:

2.01

HYGV:

1.26

Коэф-т Кальмара

CSHI:

3.09

HYGV:

1.28

Коэф-т Мартина

CSHI:

27.41

HYGV:

6.48

Индекс Язвы

CSHI:

0.19%

HYGV:

1.10%

Дневная вол-ть

CSHI:

2.06%

HYGV:

6.14%

Макс. просадка

CSHI:

-1.69%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

CSHI:

0.00%

HYGV:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 0.33%.


CSHI

С начала года

1.24%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGV

С начала года

0.33%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.24%

5 лет

6.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и HYGV

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.


График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSHI: 0.38%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSHI и HYGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSHI c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CSHI: 2.54
HYGV: 1.16
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSHI: 3.71
HYGV: 1.63
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CSHI: 2.01
HYGV: 1.26
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CSHI: 3.09
HYGV: 1.28
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 27.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CSHI: 27.41
HYGV: 6.48

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.54
1.16
CSHI
HYGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и HYGV

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности HYGV в 8.00%


TTM2024202320222021202020192018
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.48%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.00%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и HYGV

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.63%
CSHI
HYGV

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и HYGV

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 1.83%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83%
4.84%
CSHI
HYGV