PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSGP с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CSGPPLD
Дох-ть с нач. г.-11.92%-7.39%
Дох-ть за 1 год-15.05%-2.24%
Дох-ть за 3 года-4.15%1.05%
Дох-ть за 5 лет5.55%10.89%
Дох-ть за 10 лет18.43%14.59%
Коэф-т Шарпа-0.47-0.08
Дневная вол-ть29.19%25.54%
Макс. просадка-71.10%-84.70%
Текущая просадка-22.83%-25.14%

Фундаментальные показатели


CSGPPLD
Рыночная капитализация$31.44B$112.48B
EPS$0.72$3.43
Цена/прибыль106.9035.42
PEG коэффициент8.640.60
Общая выручка (12 мес.)$1.92B$5.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.51B$2.96B
EBITDA (12 мес.)$173.64M$3.92B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CSGP и PLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSGP и PLD

С начала года, CSGP показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции CSGP превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 18.43% против 14.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8,277.23%
1,305.24%
CSGP
PLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoStar Group, Inc.

Prologis, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSGP c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSGP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSGP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSGP, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSGP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSGP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSGP, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.06
PLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLD, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLD, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.16

Сравнение коэффициента Шарпа CSGP и PLD

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного -0.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSGP и PLD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.47
-0.08
CSGP
PLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и PLD

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSGP
CoStar Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.
3.01%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%3.03%

Просадки

Сравнение просадок CSGP и PLD

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-22.83%
-25.14%
CSGP
PLD

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и PLD

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.44%
5.02%
CSGP
PLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSGP и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию