PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSFSPY
Дох-ть с нач. г.-2.00%6.27%
Дох-ть за 1 год-4.15%23.40%
Дох-ть за 3 года-5.54%8.07%
Дох-ть за 5 лет5.41%13.52%
Коэф-т Шарпа-0.352.05
Дневная вол-ть12.17%11.65%
Макс. просадка-35.93%-55.19%
Current Drawdown-23.90%-3.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CSF и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSF и SPY

С начала года, CSF показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.23%
16.31%
CSF
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий CSF и SPY

CSF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CSF
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSF, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSF, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSF, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSF, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.74
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.58

Сравнение коэффициента Шарпа CSF и SPY

Показатель коэффициента Шарпа CSF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSF и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.35
2.05
CSF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSF и SPY

Дивидендная доходность CSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SPY в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSF
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
3.08%3.07%1.46%1.27%0.99%1.65%1.34%1.04%0.90%1.11%0.40%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CSF и SPY

Максимальная просадка CSF за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-23.90%
-3.75%
CSF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CSF и SPY

VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.27%
3.33%
CSF
SPY