Сравнение CSF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CSF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSF - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSF или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CSF и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CSF показывает доходность 20.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции CSF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.05% против 13.10% соответственно.
CSF
20.10%
7.70%
16.85%
23.80%
10.74%
6.05%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| CSF | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 8.10 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.48% | 12.14% |
| Макс. просадка | -35.93% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.74% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSF и SPY
CSF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между CSF и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSF и SPY
Дивидендная доходность CSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF | 1.60% | 3.07% | 1.46% | 1.27% | 0.99% | 1.65% | 1.34% | 1.05% | 0.90% | 1.11% | 0.40% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSF и SPY
Максимальная просадка CSF за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSF и SPY
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.