Сравнение CSF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CSF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSF - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSF или SPY.
Основные характеристики
| CSF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.58% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | -1.08% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | -4.65% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 12.40% | 11.68% |
| Макс. просадка | -35.93% | -55.19% |
| Current Drawdown | -21.90% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между CSF и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSF и SPY
С начала года, CSF показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSF и SPY
CSF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSF и SPY
Дивидендная доходность CSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.00% | 3.07% | 1.46% | 1.27% | 0.99% | 1.65% | 1.34% | 1.04% | 0.90% | 1.11% | 0.40% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSF и SPY
Максимальная просадка CSF за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSF и SPY
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.