Сравнение CSF с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
CSF и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSF - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSF или MBOX.
Корреляция
Корреляция между CSF и MBOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSF и MBOX
Основные характеристики
CSF:
0.41
MBOX:
0.26
CSF:
0.75
MBOX:
0.49
CSF:
1.09
MBOX:
1.06
CSF:
0.31
MBOX:
0.27
CSF:
1.18
MBOX:
1.10
CSF:
6.48%
MBOX:
4.01%
CSF:
18.66%
MBOX:
16.82%
CSF:
-35.93%
MBOX:
-16.42%
CSF:
-18.09%
MBOX:
-11.09%
Доходность по периодам
С начала года, CSF показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью -4.38%.
CSF
-6.94%
-2.65%
-7.32%
8.22%
9.82%
4.12%
MBOX
-4.38%
-6.32%
-7.92%
4.90%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSF и MBOX
CSF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSF и MBOX
CSF
MBOX
Сравнение CSF c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSF и MBOX
Дивидендная доходность CSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности MBOX в 1.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF | 1.53% | 1.47% | 3.07% | 1.46% | 1.27% | 0.99% | 1.65% | 1.34% | 1.05% | 0.90% | 1.11% | 0.40% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.86% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSF и MBOX
Максимальная просадка CSF за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSF и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSF и MBOX
Текущая волатильность для VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) составляет 4.78%, в то время как у Freedom Day Dividend ETF (MBOX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что CSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.