PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSF с MBOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSFMBOX
Дох-ть с нач. г.-2.00%6.57%
Дох-ть за 1 год-4.15%23.19%
Коэф-т Шарпа-0.351.94
Дневная вол-ть12.17%12.02%
Макс. просадка-35.93%-16.42%
Current Drawdown-23.90%-5.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CSF и MBOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSF и MBOX

С начала года, CSF показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 6.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.32%
18.57%
CSF
MBOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF

Freedom Day Dividend ETF

Сравнение комиссий CSF и MBOX

CSF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.

MBOX
Freedom Day Dividend ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSF c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSF, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSF, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSF, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSF, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.74
MBOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBOX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MBOX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MBOX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MBOX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MBOX, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.52

Сравнение коэффициента Шарпа CSF и MBOX

Показатель коэффициента Шарпа CSF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MBOX равного 1.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSF и MBOX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.35
1.94
CSF
MBOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSF и MBOX

Дивидендная доходность CSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности MBOX в 1.77%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CSF
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
3.08%3.07%1.46%1.27%0.99%1.65%1.34%1.04%0.90%1.11%0.40%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
1.77%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSF и MBOX

Максимальная просадка CSF за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSF и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-23.90%
-5.25%
CSF
MBOX

Волатильность

Сравнение волатильности CSF и MBOX

VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.27%
3.54%
CSF
MBOX