Сравнение CSF с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
CSF и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSF - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSF или MBOX.
Доходность
Сравнение доходности CSF и MBOX
Доходность по периодам
С начала года, CSF показывает доходность 17.72%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 19.98%.
CSF
17.72%
3.43%
12.32%
21.51%
10.31%
5.92%
MBOX
19.98%
-0.73%
6.76%
29.04%
N/A
N/A
Основные характеристики
| CSF | MBOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 15.63 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 18.43% | 12.17% |
| Макс. просадка | -35.93% | -16.42% |
| Текущая просадка | -8.59% | -2.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSF и MBOX
CSF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между CSF и MBOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSF c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSF и MBOX
Дивидендная доходность CSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности MBOX в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF | 1.63% | 3.07% | 1.46% | 1.27% | 0.99% | 1.65% | 1.34% | 1.05% | 0.90% | 1.11% | 0.40% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.61% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSF и MBOX
Максимальная просадка CSF за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSF и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSF и MBOX
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.