Сравнение CSF с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
CSF и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSF - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSF или MBOX.
Основные характеристики
| CSF | MBOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.94% | 14.91% |
| Дох-ть за 1 год | 3.65% | 24.60% |
| Дох-ть за 3 года | -1.63% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 14.77% | 11.45% |
| Макс. просадка | -35.93% | -16.42% |
| Текущая просадка | -15.41% | -3.29% |
Корреляция
Корреляция между CSF и MBOX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSF и MBOX
С начала года, CSF показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 14.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSF и MBOX
CSF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSF c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSF и MBOX
Дивидендная доходность CSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности MBOX в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF | 2.15% | 3.07% | 1.46% | 1.27% | 0.99% | 1.65% | 1.34% | 1.04% | 0.90% | 1.11% | 0.40% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.75% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSF и MBOX
Максимальная просадка CSF за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSF и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSF и MBOX
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.