PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDA.DE с HDXM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDA.DE с HDXM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE).

CSDA.DE и HDXM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSDA.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 11 мар. 2022 г.. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDA.DE и HDXM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDA.DE и HDXM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR		-28.06%-63.21%50.69%155.13%-44.17%
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-17.42%-35.51%65.37%130.19%-31.57%

Доходность по периодам

С начала года, CSDA.DE показывает доходность -28.06%, что значительно ниже, чем у HDXM.DE с доходностью -17.42%.

CSDA.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-11.71%
С начала года
-28.06%
6 месяцев
-69.75%
1 год
-65.66%
3 года*
-14.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDXM.DE

1 день
1.40%
1 месяц
3.07%
С начала года
-17.42%
6 месяцев
-45.85%
1 год
-28.59%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cardano EUR

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Часто сравнивают с CSDA.DE:
CSDA.DE с ABCH.DECSDA.DE с CETH.DECSDA.DE с CPYG.DECSDA.DE с RAND.DECSDA.DE с VETH.DECSDA.DE с CIWP.DECSDA.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с BTIC.DE

Сравнение комиссий CSDA.DE и HDXM.DE

CSDA.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HDXM.DE в 1.49%.

HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR

Доходность на риск

CSDA.DE vs. HDXM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDA.DE
Ранг доходности на риск CSDA.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDA.DE c HDXM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDA.DEHDXM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

-0.62

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

-0.68

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.92

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.54

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

-1.02

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDA.DE vs. HDXM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDA.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа HDXM.DE равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDA.DE и HDXM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDA.DEHDXM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.19

-0.48

Корреляция

Корреляция между CSDA.DE и HDXM.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDA.DE и HDXM.DE

Ни CSDA.DE, ни HDXM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSDA.DE и HDXM.DE

Максимальная просадка CSDA.DE за все время составила -81.86%, что больше максимальной просадки HDXM.DE в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDA.DE и HDXM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDA.DEHDXM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.86%

-62.68%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.48%

-53.24%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.26%

-59.55%

-21.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.19%

-23.80%

-33.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.70%

28.15%

+13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDA.DE и HDXM.DE

CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что CSDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDXM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDA.DEHDXM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

9.70%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.29%

33.52%

+18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.44%

46.35%

+27.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.39%

53.59%

+30.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.39%

53.59%

+30.80%