PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDA.DE с ETHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDA.DE с ETHA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSDA.DE (CoinShares Physical Staked Cardano EUR) and ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CSDA.DE returned -20.11%/yr vs -4.07%/yr for ETHA.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSDA.DE charges 0.00%/yr vs 1.49%/yr for ETHA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSDA.DE и ETHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDA.DE показывает доходность -44.92%, что значительно ниже, чем у ETHA.DE с доходностью -39.59%.

CSDA.DE

1 день
-10.51%
1 месяц
-27.73%
С начала года
-44.92%
6 месяцев
-53.80%
1 год
-71.72%
3 года*
-20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHA.DE

1 день
-3.89%
1 месяц
-23.90%
С начала года
-39.59%
6 месяцев
-41.48%
1 год
-32.56%
3 года*
-4.07%
5 лет*
-6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDA.DE и ETHA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR		-44.92%-63.21%50.69%155.13%-67.95%
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-39.59%-22.34%52.23%90.31%-52.47%

Correlation

The correlation between CSDA.DE and ETHA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2022 г.

0.78

The correlation between CSDA.DE and ETHA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cardano EUR

21Shares Ethereum Staking ETP

Часто сравнивают с CSDA.DE:
CSDA.DE с ABCH.DECSDA.DE с CPYG.DECSDA.DE с CIWP.DECSDA.DE с CSSC.DECSDA.DE с RAND.DECSDA.DE с VETH.DECSDA.DE с CETH.DE
Часто сравнивают с ETHA.DE:
ETHA.DE с ETHC.DEETHA.DE с AXTZ.DEETHA.DE с ETHB.DEETHA.DE с XBTI.DEETHA.DE с ADAA.DEETHA.DE с ETHEETHA.DE с 21XH.DE

Доходность на риск

CSDA.DE vs. ETHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDA.DE
Ранг доходности на риск CSDA.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDA.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETHA.DE
Ранг доходности на риск ETHA.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDA.DE c ETHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDA.DEETHA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.57

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
-0.57

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.94

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.55

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.94

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDA.DE vs. ETHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDA.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ETHA.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDA.DE и ETHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDA.DEETHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.01

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CSDA.DE и ETHA.DE

Максимальная просадка CSDA.DE за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки ETHA.DE в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDA.DE и ETHA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDA.DEETHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.65%

-76.82%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.03%

-61.72%

-17.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.65%

-64.71%

-20.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.65%

-64.41%

-21.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-43.74%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.71%

36.35%

+14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDA.DE и ETHA.DE

CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что CSDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDA.DEETHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

10.14%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.32%

42.04%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.23%

59.62%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.33%

67.07%

+16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.33%

69.50%

+13.83%

Сравнение комиссий CSDA.DE и ETHA.DE

CSDA.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHA.DE в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDA.DE и ETHA.DE

Ни CSDA.DE, ни ETHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSDA.DE and ETHA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSDA.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSDA.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.49% for ETHA.DE.

They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.00% for CSDA.DE and 1.49% for ETHA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDA.DE и ETHA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор