Сравнение CSDA.DE с ALC0.DE
CSDA.DE (CoinShares Physical Staked Cardano EUR) and ALC0.DE (21Shares Algorand ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CSDA.DE returned -20.11%/yr vs -15.06%/yr for ALC0.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSDA.DE charges 0.00%/yr vs 2.50%/yr for ALC0.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSDA.DE и ALC0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSDA.DE показывает доходность -44.92%, что значительно ниже, чем у ALC0.DE с доходностью -9.66%.
CSDA.DE
- 1 день
- -10.51%
- 1 месяц
- -27.73%
- С начала года
- -44.92%
- 6 месяцев
- -53.80%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALC0.DE
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSDA.DE и ALC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSDA.DE CoinShares Physical Staked Cardano EUR | -44.92% | -63.21% | 50.69% | 155.13% | -77.00% |
ALC0.DE 21Shares Algorand ETP | -9.66% | -69.17% | 40.48% | 38.07% | -79.03% |
Correlation
The correlation between CSDA.DE and ALC0.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between CSDA.DE and ALC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSDA.DE vs. ALC0.DE — Ранг доходности на риск
CSDA.DE
ALC0.DE
Сравнение CSDA.DE c ALC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDA.DE | ALC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.92 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.66 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.97 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDA.DE | ALC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.65 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.45 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CSDA.DE и ALC0.DE
Максимальная просадка CSDA.DE за все время составила -85.65%, что меньше максимальной просадки ALC0.DE в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDA.DE и ALC0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSDA.DE | ALC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -91.38% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.03% | -73.56% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.65% | -87.32% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.65% | -89.02% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -74.41% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.71% | 50.32% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDA.DE и ALC0.DE
Текущая волатильность для CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) составляет 16.06%, в то время как у 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) волатильность равна 20.62%. Это указывает на то, что CSDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSDA.DE | ALC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 20.62% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.32% | 51.56% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.23% | 75.05% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.33% | 89.03% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.33% | 89.03% | -5.70% |
Сравнение комиссий CSDA.DE и ALC0.DE
CSDA.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ALC0.DE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDA.DE и ALC0.DE
Ни CSDA.DE, ни ALC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSDA.DE and ALC0.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSDA.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSDA.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for ALC0.DE.
They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.00% for CSDA.DE and 2.50% for ALC0.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSDA.DE и ALC0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор