Сравнение CSAV.TO с HFR.TO
CSAV.TO (CI High Interest Savings ETF) and HFR.TO (Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF) are both exchange-traded funds - CSAV.TO is a Money Market fund actively managed by CI Investments, while HFR.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 5 years, CSAV.TO returned 3.10%/yr vs 3.88%/yr for HFR.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CSAV.TO charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for HFR.TO.
Доходность
Сравнение доходности CSAV.TO и HFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAV.TO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у HFR.TO с доходностью 1.32%.
CSAV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
HFR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение доходности по годам CSAV.TO и HFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAV.TO CI High Interest Savings ETF | 0.86% | 2.55% | 4.43% | 5.05% | 2.31% | 0.72% | 1.00% | 1.13% |
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 1.32% | 4.04% | 6.89% | 7.86% | -0.77% | 0.70% | 3.51% | 1.74% |
Correlation
The correlation between CSAV.TO and HFR.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение распределения секторов CSAV.TO и HFR.TO
Секторы
CSAV.TO
HFR.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
CSAV.TO
HFR.TO
Сырьевые материалы
CSAV.TO
-
HFR.TO
-
Коммуникационные услуги
CSAV.TO
-
HFR.TO
-
Потребительский циклический сектор
CSAV.TO
-
HFR.TO
-
Потребительский защитный сектор
CSAV.TO
-
HFR.TO
-
Энергетика
CSAV.TO
-
HFR.TO
-
Финансовые услуги
CSAV.TO
-
HFR.TO
-
Здравоохранение
CSAV.TO
-
HFR.TO
-
Промышленность
CSAV.TO
-
HFR.TO
-
Технологии
CSAV.TO
-
HFR.TO
-
Коммунальные услуги
CSAV.TO
-
HFR.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAV.TO vs. HFR.TO — Ранг доходности на риск
CSAV.TO
HFR.TO
Сравнение CSAV.TO c HFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) и Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAV.TO | HFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.78 | 1.77 | +4.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 114.05 | 9.17 | +104.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 411.31 | 36.48 | +374.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAV.TO | HFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83 | 3.06 | +6.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.57 | 2.21 | +9.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.17 | 0.60 | +9.57 |
Просадки
Сравнение просадок CSAV.TO и HFR.TO
Максимальная просадка CSAV.TO за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки HFR.TO в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAV.TO и HFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAV.TO | HFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -22.56% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.40% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | -0.52% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -3.52% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.38% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.10% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAV.TO и HFR.TO
Текущая волатильность для CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) составляет 0.08%, в то время как у Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что CSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAV.TO | HFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.30% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 0.81% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 1.20% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.27% | 1.76% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 5.77% | -5.51% |
Сравнение комиссий CSAV.TO и HFR.TO
CSAV.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HFR.TO в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAV.TO и HFR.TO
Дивидендная доходность CSAV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности HFR.TO в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAV.TO CI High Interest Savings ETF | 2.23% | 2.54% | 4.40% | 4.90% | 2.15% | 0.73% | 0.97% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 3.65% | 3.76% | 4.50% | 5.67% | 3.39% | 1.29% | 2.69% | 2.61% | 2.35% | 2.12% | 1.97% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
CSAV.TO and HFR.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSAV.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSAV.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for HFR.TO.
CSAV.TO is categorized as Money Market, while HFR.TO is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: CI Investments and Global X. Their fees differ too: 0.15% for CSAV.TO and 0.46% for HFR.TO.
Подберите оптимальное распределение для CSAV.TO и HFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор