PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS51.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS51.L с IEDL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CS51.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - CS51.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CS51.L returned 11.47%/yr vs 14.47%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CS51.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности CS51.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CS51.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CS51.L показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 12.43%.

CS51.L

1 день
-0.93%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.74%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.41%

IEDL.L

1 день
-0.72%
1 месяц
1.85%
С начала года
12.43%
6 месяцев
15.20%
1 год
34.71%
3 года*
21.38%
5 лет*
14.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS51.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CS51.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		5.52%28.21%6.16%19.95%-3.29%15.48%2.70%22.16%-8.21%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		12.43%42.19%5.33%11.38%1.15%19.23%-3.65%15.06%-10.41%

Correlation

The correlation between CS51.L and IEDL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between CS51.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS51.L и IEDL.L

Секторы
CS51.L
IEDL.L

Финансовые услуги

25.0%
22.6%

Промышленность

21.7%
17.0%

Технологии

17.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.6%

Здравоохранение

5.2%
12.3%

Энергетика

4.8%
5.1%

Коммунальные услуги

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

3.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.7%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

CS51.L
25.0%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

CS51.L
21.7%
IEDL.L
17.0%

Технологии

CS51.L
17.6%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

CS51.L
9.8%
IEDL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

CS51.L
5.5%
IEDL.L
8.6%

Здравоохранение

CS51.L
5.2%
IEDL.L
12.3%

Энергетика

CS51.L
4.8%
IEDL.L
5.1%

Коммунальные услуги

CS51.L
4.5%
IEDL.L
4.5%

Сырьевые материалы

CS51.L
3.5%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

CS51.L
2.4%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

CS51.L

-

IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с CS51.L:
CS51.L с SMEA.LCS51.L с XSX6.LCS51.L с MEUD.LCS51.L с VERG.LCS51.L с MSED.LCS51.L с CEU1.LCS51.L с IEFQ.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

CS51.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS51.L
Ранг доходности на риск CS51.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS51.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS51.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS51.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS51.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS51.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS51.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS51.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.55

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.44

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.28

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

12.14

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS51.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS51.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS51.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS51.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.55

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.94

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.58

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CS51.L и IEDL.L

Максимальная просадка CS51.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS51.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS51.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-34.27%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.54%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-16.31%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-16.35%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.50%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-5.73%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.85%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CS51.L и IEDL.L

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеют волатильность 4.19% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS51.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.34%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.08%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

13.54%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

15.34%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.63%

+1.27%

Сравнение комиссий CS51.L и IEDL.L

CS51.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS51.L и IEDL.L

CS51.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CS51.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.03%3.44%4.22%4.75%4.23%3.55%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

CS51.L and IEDL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CS51.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CS51.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

CS51.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.10% for CS51.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS51.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор