PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS1.L с XD5E.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS1.L с XD5E.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) and XD5E.L (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) are both Europe Equities funds - CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR while XD5E.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CS1.L returned 12.13%/yr vs 11.07%/yr for XD5E.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CS1.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XD5E.L.

Доходность

Сравнение доходности CS1.L и XD5E.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS1.L показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у XD5E.L с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции CS1.L превзошли акции XD5E.L по среднегодовой доходности: 12.13% против 11.07% соответственно.

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.00%
1 год
37.36%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%

XD5E.L

1 день
0.55%
1 месяц
4.83%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.09%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS1.L и XD5E.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%
XD5E.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		7.97%30.59%4.80%16.42%-6.55%14.24%5.09%19.28%-11.50%17.44%

Correlation

The correlation between CS1.L and XD5E.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г.

0.82

The correlation between CS1.L and XD5E.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS1.L и XD5E.L

Секторы
CS1.L
XD5E.L

Финансовые услуги

40.3%
25.0%

Коммунальные услуги

19.0%
6.4%

Промышленность

15.8%
22.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.6%

Недвижимость

3.3%
1.0%

Технологии

3.2%
15.1%

Энергетика

2.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.2%

Сырьевые материалы

1.3%
2.9%

Здравоохранение

0.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

0.3%
4.6%

Финансовые услуги

CS1.L
40.3%
XD5E.L
25.0%

Коммунальные услуги

CS1.L
19.0%
XD5E.L
6.4%

Промышленность

CS1.L
15.8%
XD5E.L
22.0%

Потребительский циклический сектор

CS1.L
10.8%
XD5E.L
8.6%

Недвижимость

CS1.L
3.3%
XD5E.L
1.0%

Технологии

CS1.L
3.2%
XD5E.L
15.1%

Энергетика

CS1.L
2.8%
XD5E.L
4.4%

Коммуникационные услуги

CS1.L
2.4%
XD5E.L
4.2%

Сырьевые материалы

CS1.L
1.3%
XD5E.L
2.9%

Здравоохранение

CS1.L
0.7%
XD5E.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

CS1.L
0.3%
XD5E.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.L
Часто сравнивают с XD5E.L:
XD5E.L с VEUR.LXD5E.L с CSPX.LXD5E.L с SPOL.LXD5E.L с XSTC.LXD5E.L с EUHD.LXD5E.L с EEIP.LXD5E.L с EEI.L

Доходность на риск

CS1.L vs. XD5E.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XD5E.L
Ранг доходности на риск XD5E.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD5E.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD5E.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD5E.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD5E.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD5E.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS1.L c XD5E.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS1.LXD5E.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.51

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.17

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.91

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

6.80

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS1.L vs. XD5E.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS1.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа XD5E.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS1.L и XD5E.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS1.LXD5E.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.51

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.66

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CS1.L и XD5E.L

Максимальная просадка CS1.L за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки XD5E.L в -31.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и XD5E.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS1.LXD5E.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-31.47%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.99%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.34%

-12.92%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-21.76%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-31.47%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.09%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-5.02%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.09%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CS1.L и XD5E.L

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) имеют волатильность 4.68% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS1.LXD5E.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.62%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

11.52%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

13.90%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.11%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

16.81%

+1.67%

Сравнение комиссий CS1.L и XD5E.L

CS1.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XD5E.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS1.L и XD5E.L

CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XD5E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XD5E.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		2.42%2.51%2.93%2.71%4.42%1.47%2.89%2.65%1.82%2.41%0.68%0.37%

Часто задаваемые вопросы

CS1.L and XD5E.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD5E.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD5E.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR, while XD5E.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for CS1.L and 0.12% for XD5E.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS1.L и XD5E.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор