PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS1.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS1.L с MEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CS1.L returned 12.13%/yr vs 10.28%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CS1.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности CS1.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CS1.L показывает доходность 6.29%, а MEUD.L немного выше – 6.58%. За последние 10 лет акции CS1.L превзошли акции MEUD.L по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.28% соответственно.

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.00%
1 год
37.36%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.54%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS1.L и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%

Correlation

The correlation between CS1.L and MEUD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.80

The correlation between CS1.L and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS1.L и MEUD.L

Секторы
CS1.L
MEUD.L

Финансовые услуги

40.3%
24.0%

Коммунальные услуги

19.0%
4.5%

Промышленность

15.8%
20.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.9%

Недвижимость

3.3%
1.2%

Технологии

3.2%
9.4%

Энергетика

2.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.1%

Сырьевые материалы

1.3%
5.0%

Здравоохранение

0.7%
12.7%

Потребительский защитный сектор

0.3%
7.7%

Финансовые услуги

CS1.L
40.3%
MEUD.L
24.0%

Коммунальные услуги

CS1.L
19.0%
MEUD.L
4.5%

Промышленность

CS1.L
15.8%
MEUD.L
20.1%

Потребительский циклический сектор

CS1.L
10.8%
MEUD.L
6.9%

Недвижимость

CS1.L
3.3%
MEUD.L
1.2%

Технологии

CS1.L
3.2%
MEUD.L
9.4%

Энергетика

CS1.L
2.8%
MEUD.L
5.5%

Коммуникационные услуги

CS1.L
2.4%
MEUD.L
3.1%

Сырьевые материалы

CS1.L
1.3%
MEUD.L
5.0%

Здравоохранение

CS1.L
0.7%
MEUD.L
12.7%

Потребительский защитный сектор

CS1.L
0.3%
MEUD.L
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.L
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

CS1.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS1.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS1.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.60

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.26

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.85

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

6.70

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS1.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS1.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа MEUD.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS1.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS1.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.60

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.71

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CS1.L и MEUD.L

Максимальная просадка CS1.L за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS1.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-28.57%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.53%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.34%

-12.61%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-17.09%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-28.57%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.33%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-4.16%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.91%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CS1.L и MEUD.L

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS1.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.14%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

10.20%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

12.14%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

13.94%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

14.92%

+3.56%

Сравнение комиссий CS1.L и MEUD.L

CS1.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS1.L и MEUD.L

Ни CS1.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CS1.L and MEUD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for CS1.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS1.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор