PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS1.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS1.L с LDEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CS1.L returned 19.41%/yr vs 16.11%/yr for LDEG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CS1.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS1.L показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 10.41%.

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.00%
1 год
37.36%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%

LDEG.L

1 день
0.89%
1 месяц
1.38%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.94%
1 год
30.52%
3 года*
23.92%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS1.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%-5.40%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		10.41%44.92%8.83%14.32%3.42%2.83%

Correlation

The correlation between CS1.L and LDEG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г.

0.67

The correlation between CS1.L and LDEG.L shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CS1.L и LDEG.L

Секторы
CS1.L
LDEG.L

Финансовые услуги

40.3%
41.5%

Коммунальные услуги

19.0%
8.2%

Промышленность

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
3.3%

Недвижимость

3.3%

-

Технологии

3.2%
2.0%

Энергетика

2.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.2%

Сырьевые материалы

1.3%
9.9%

Здравоохранение

0.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.1%

Финансовые услуги

CS1.L
40.3%
LDEG.L
41.5%

Коммунальные услуги

CS1.L
19.0%
LDEG.L
8.2%

Промышленность

CS1.L
15.8%
LDEG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

CS1.L
10.8%
LDEG.L
3.3%

Недвижимость

CS1.L
3.3%
LDEG.L

-

Технологии

CS1.L
3.2%
LDEG.L
2.0%

Энергетика

CS1.L
2.8%
LDEG.L
7.7%

Коммуникационные услуги

CS1.L
2.4%
LDEG.L
5.2%

Сырьевые материалы

CS1.L
1.3%
LDEG.L
9.9%

Здравоохранение

CS1.L
0.7%
LDEG.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

CS1.L
0.3%
LDEG.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

CS1.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS1.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS1.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.63

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.52

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.78

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

13.82

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS1.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS1.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDEG.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS1.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS1.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.24

-0.75

Просадки

Сравнение просадок CS1.L и LDEG.L

Максимальная просадка CS1.L за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS1.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-15.97%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.04%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.34%

-12.05%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-15.97%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.33%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-2.95%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.20%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CS1.L и LDEG.L

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS1.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.57%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

9.21%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

11.55%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.99%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

16.01%

+2.47%

Сравнение комиссий CS1.L и LDEG.L

И CS1.L, и LDEG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS1.L и LDEG.L

CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.43%4.21%4.11%3.70%3.11%

Часто задаваемые вопросы

CS1.L and LDEG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CS1.L and LDEG.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS1.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор