PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS1.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS1.L с BNKE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - CS1.L is a Europe Equities fund tracking the BME IBEX 35 NR EUR, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CS1.L returned 19.41%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CS1.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.

Доходность

Сравнение доходности CS1.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CS1.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CS1.L показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.29%
1 год
36.78%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%

BNKE.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
11.52%
1 год
43.21%
3 года*
46.04%
5 лет*
29.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS1.L и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%-3.01%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		4.63%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%-18.12%2.40%

Correlation

The correlation between CS1.L and BNKE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.80

The correlation between CS1.L and BNKE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS1.L и BNKE.L

Секторы
CS1.L
BNKE.L

Финансовые услуги

40.3%
100.0%

Коммунальные услуги

19.0%

-

Промышленность

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Недвижимость

3.3%

-

Технологии

3.2%

-

Энергетика

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Финансовые услуги

CS1.L
40.3%
BNKE.L
100.0%

Коммунальные услуги

CS1.L
19.0%
BNKE.L

-

Промышленность

CS1.L
15.8%
BNKE.L

-

Потребительский циклический сектор

CS1.L
10.8%
BNKE.L

-

Недвижимость

CS1.L
3.3%
BNKE.L

-

Технологии

CS1.L
3.2%
BNKE.L

-

Энергетика

CS1.L
2.8%
BNKE.L

-

Коммуникационные услуги

CS1.L
2.4%
BNKE.L

-

Сырьевые материалы

CS1.L
1.3%
BNKE.L

-

Здравоохранение

CS1.L
0.7%
BNKE.L

-

Потребительский защитный сектор

CS1.L
0.3%
BNKE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с FEQD.L
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с JEPG.L

Доходность на риск

CS1.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS1.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS1.LBNKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.93

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.65

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.70

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

8.72

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS1.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS1.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKE.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS1.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS1.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CS1.L и BNKE.L

Максимальная просадка CS1.L за все время составила -38.87%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и BNKE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS1.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-48.52%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-16.66%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.34%

-18.40%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-34.21%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.62%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-10.40%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

5.17%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CS1.L и BNKE.L

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) составляет 4.68%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS1.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.10%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

18.62%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

23.28%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

25.45%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

29.62%

-11.14%

Сравнение комиссий CS1.L и BNKE.L

CS1.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS1.L и BNKE.L

Ни CS1.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CS1.L and BNKE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CS1.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CS1.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.

CS1.L is categorized as Europe Equities, while BNKE.L is Financials Equities. CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.25% for CS1.L and 0.30% for BNKE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS1.L и BNKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор