Сравнение CS.PA с RWE.DE
CS.PA (AXA SA) and RWE.DE (RWE AG) are both stocks. CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CS.PA returned 13.92%/yr vs 19.88%/yr for RWE.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и RWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 29.46%. За последние 10 лет акции CS.PA уступали акциям RWE.DE по среднегодовой доходности: 13.92% против 19.88% соответственно.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
RWE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам CS.PA и RWE.DE
Correlation
The correlation between CS.PA and RWE.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between CS.PA and RWE.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск
CS.PA
RWE.DE
Сравнение CS.PA c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | RWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.45 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 6.37 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 15.02 | -14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и RWE.DE
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -85.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и RWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -85.39% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -10.37% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -30.49% | +16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -32.19% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -39.02% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -5.46% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -45.33% | +28.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 4.40% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и RWE.DE
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у RWE AG (RWE.DE) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 7.73% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 18.70% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 24.54% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 25.61% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 28.31% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.PA и RWE.DE
Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности RWE.DE в 2.09%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.PA и RWE.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и RWE AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and RWE.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и RWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор