Сравнение CS.PA с MC.PA
CS.PA (AXA SA) and MC.PA (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) are both stocks. CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MC.PA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CS.PA returned 13.92%/yr vs 16.10%/yr for MC.PA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и MC.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у MC.PA с доходностью -19.55%. За последние 10 лет акции CS.PA уступали акциям MC.PA по среднегодовой доходности: 13.92% против 16.10% соответственно.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
MC.PA
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- -19.55%
- 6 месяцев
- -16.91%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- -13.46%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам CS.PA и MC.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.73% | 25.73% | 23.53% | 20.24% | 6.17% | 42.63% | -19.23% | 41.10% | -19.51% | 7.98% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -19.55% | 3.93% | -11.73% | 9.60% | -4.76% | 43.83% | 24.66% | 63.17% | 7.31% | 37.90% |
Correlation
The correlation between CS.PA and MC.PA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between CS.PA and MC.PA has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. MC.PA — Ранг доходности на риск
CS.PA
MC.PA
Сравнение CS.PA c MC.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | MC.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.37 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и MC.PA
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки MC.PA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и MC.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | MC.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -54.74% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -30.65% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -48.87% | +35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -49.03% | +24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -49.03% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -39.02% | +38.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -12.08% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 15.58% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и MC.PA
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MC.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | MC.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 7.96% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 21.54% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 31.28% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 29.90% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 27.93% | -3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.PA и MC.PA
Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности MC.PA в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.68% | 5.25% | 5.77% | 5.76% | 5.91% | 5.46% | 3.74% | 5.34% | 6.68% | 4.69% | 4.59% | 3.77% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.55% | 2.02% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.PA и MC.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and MC.PA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и MC.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор