Сравнение CS.PA с KAP.L
CS.PA (AXA SA) and KAP.L (National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR) are both stocks. CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while KAP.L operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, CS.PA returned 19.62%/yr vs 25.43%/yr for KAP.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и KAP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CS.PA торгуется в EUR, в то время как KAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KAP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у KAP.L с доходностью 26.29%.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
KAP.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 78.57%
- 3 года*
- 40.46%
- 5 лет*
- 25.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CS.PA и KAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.73% | 25.73% | 23.53% | 20.24% | 6.17% | 42.63% | -19.23% | 41.10% | -14.51% |
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 26.29% | 37.98% | 5.10% | 50.47% | -12.64% | 130.61% | 36.14% | 3.54% | 11.70% |
Correlation
The correlation between CS.PA and KAP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between CS.PA and KAP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. KAP.L — Ранг доходности на риск
CS.PA
KAP.L
Сравнение CS.PA c KAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | KAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.04 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 8.91 | -8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и KAP.L
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки KAP.L в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и KAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | KAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -45.45% | -31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -25.06% | +11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -35.44% | +21.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -45.45% | +21.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -23.13% | +22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -13.90% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 8.56% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и KAP.L
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | KAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 10.26% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 37.25% | -23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 46.15% | -26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 46.67% | -25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 42.68% | -17.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.PA и KAP.L
Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности KAP.L в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.68% | 5.25% | 5.77% | 5.76% | 5.91% | 5.46% | 3.74% | 5.34% | 6.68% | 4.69% | 4.59% | 3.77% |
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.56% | 4.43% | 7.27% | 4.26% | 6.44% | 3.69% | 5.14% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.PA и KAP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and KAP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и KAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор