PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS.PA с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS.PA с IUSQ.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CS.PA (AXA SA) is a stock, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 10 years, CS.PA returned 13.92%/yr vs 12.55%/yr for IUSQ.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CS.PA и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA SA (CS.PA) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции CS.PA превзошли акции IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.55% соответственно.

CS.PA

1 день
0.96%
1 месяц
3.50%
С начала года
5.73%
6 месяцев
7.25%
1 год
4.06%
3 года*
22.45%
5 лет*
19.62%
10 лет*
13.92%

IUSQ.DE

1 день
1.86%
1 месяц
0.87%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.48%
3 года*
17.12%
5 лет*
12.02%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS.PA и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS.PA
AXA SA		5.73%25.73%23.53%20.24%6.17%42.63%-19.23%41.10%-19.51%7.98%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.73%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%

Correlation

The correlation between CS.PA and IUSQ.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.52

Over the past year, the correlation between CS.PA and IUSQ.DE has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA SA

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CS.PA:
CS.PA с ALV.DECS.PA с BNP.PACS.PA с STLAP.PACS.PA с SREN.SWCS.PA с 2318.HKCS.PA с SPYCS.PA с TTE.PA
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

CS.PA vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS.PA
Ранг доходности на риск CS.PA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS.PA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS.PA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS.PA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS.PA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS.PA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS.PA c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CS.PAIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.21

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.09

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

3.97

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

16.29

-15.87

CS.PA vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS.PA на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS.PA и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CS.PA и IUSQ.DE

Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS.PAIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-33.60%

-43.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-6.48%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-21.25%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-21.25%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.02%

-33.60%

-17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.37%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-4.18%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

1.58%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CS.PA и IUSQ.DE

AXA SA (CS.PA) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS.PAIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.41%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.53%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

11.69%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

13.97%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

15.03%

+9.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS.PA и IUSQ.DE

Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CS.PA
AXA SA		5.68%5.25%5.77%5.76%5.91%5.46%3.74%5.34%6.68%4.69%4.59%3.77%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CS.PA and IUSQ.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS.PA и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор