Сравнение CS.PA с ENGI.PA
CS.PA (AXA SA) and ENGI.PA (ENGIE SA) are both stocks. CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CS.PA returned 13.92%/yr vs 14.08%/yr for ENGI.PA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и ENGI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у ENGI.PA с доходностью 28.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CS.PA имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции ENGI.PA немного впереди с 14.08%.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам CS.PA и ENGI.PA
Correlation
The correlation between CS.PA and ENGI.PA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between CS.PA and ENGI.PA has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
CS.PA
ENGI.PA
Сравнение CS.PA c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.50 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 9.32 | -8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и ENGI.PA
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки ENGI.PA в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -60.64% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -13.29% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -16.76% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -30.68% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -47.75% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.14% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -32.61% | +15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 5.02% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и ENGI.PA
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у ENGIE SA (ENGI.PA) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.09% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 17.07% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 20.46% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 21.30% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 23.30% | +1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.PA и ENGI.PA
Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ENGI.PA в 4.91%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.PA и ENGI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и ENGIE SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and ENGI.PA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор