Сравнение CRWL с PANG
CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and PANG (Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CRWL returned 96.94% vs 149.41% for PANG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for PANG.
Доходность
Сравнение доходности CRWL и PANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWL показывает доходность 127.84%, что значительно ниже, чем у PANG с доходностью 211.77%.
CRWL
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 35.19%
- 6 месяцев
- 145.85%
- С начала года
- 127.84%
- 1 год
- 96.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PANG
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 55.80%
- 6 месяцев
- 204.53%
- С начала года
- 211.77%
- 1 год
- 149.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWL и PANG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 127.84% | 23.23% |
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 211.77% | -14.75% |
Correlation
The correlation between CRWL and PANG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between CRWL and PANG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWL vs. PANG — Ранг доходности на риск
CRWL
PANG
Сравнение CRWL c PANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWL | PANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.41 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 4.83 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWL и PANG
Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, примерно равная максимальной просадке PANG в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и PANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWL | PANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.99% | -62.38% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.99% | -62.38% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -1.28% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -21.65% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.81% | 31.04% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWL и PANG
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG) имеют волатильность 31.53% и 32.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWL | PANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.53% | 32.54% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.06% | 71.10% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.17% | 83.03% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.19% | 83.59% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.19% | 83.59% | +13.60% |
Сравнение комиссий CRWL и PANG
CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PANG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWL и PANG
CRWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 3.76% | 11.71% |
Часто задаваемые вопросы
CRWL and PANG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANG has higher volatility (32.54%) compared to CRWL (31.53%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs PANG's -62.38%.
On 1-year performance, PANG leads with 149.41% vs 96.94% for CRWL. On fees, PANG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRWL has been the lower-risk option at 31.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PANG has performed better with a 149.41% return vs 96.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PANG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.
PANG has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for CRWL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 0.75% for PANG.
PANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWL и PANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор