PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRWD с ESTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRWD и ESTC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CRWD и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
502.03%
32.52%
CRWD
ESTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRWD:

0.73

ESTC:

-0.17

Коэф-т Сортино

CRWD:

1.23

ESTC:

0.11

Коэф-т Омега

CRWD:

1.17

ESTC:

1.02

Коэф-т Кальмара

CRWD:

0.77

ESTC:

-0.14

Коэф-т Мартина

CRWD:

1.93

ESTC:

-0.35

Индекс Язвы

CRWD:

17.86%

ESTC:

25.06%

Дневная вол-ть

CRWD:

46.98%

ESTC:

50.78%

Макс. просадка

CRWD:

-67.69%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

CRWD:

-10.96%

ESTC:

-44.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$88.03B

ESTC:

$11.11B

EPS

CRWD:

$0.53

ESTC:

$0.60

Цена/прибыль

CRWD:

710.23

ESTC:

178.75

PEG коэффициент

CRWD:

1.75

ESTC:

4.05

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$3.74B

ESTC:

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$2.81B

ESTC:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$297.12M

ESTC:

-$64.94M

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 36.76%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -7.80%.


CRWD

С начала года

36.76%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

-10.35%

1 год

35.17%

5 лет

47.99%

10 лет

N/A

ESTC

С начала года

-7.80%

1 месяц

20.74%

6 месяцев

-5.51%

1 год

-8.08%

5 лет

10.51%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRWD c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.73-0.17
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.230.11
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.02
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77-0.14
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.93-0.35
CRWD
ESTC

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
-0.17
CRWD
ESTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и ESTC

Ни CRWD, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и ESTC

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.96%
-44.37%
CRWD
ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и ESTC

Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 14.70%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.70%
18.39%
CRWD
ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab