PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRUS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRUS с QQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CRUS и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUS:

-0.12

QQQ:

0.61

Коэф-т Сортино

CRUS:

0.27

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

CRUS:

1.04

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

CRUS:

-0.02

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

CRUS:

-0.03

QQQ:

2.57

Индекс Язвы

CRUS:

23.63%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

CRUS:

42.00%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

CRUS:

-97.48%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CRUS:

-26.63%

QQQ:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, CRUS показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции CRUS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.32% против 17.74% соответственно.

CRUS

С начала года

7.34%

1 месяц

22.93%

6 месяцев

5.31%

1 год

-4.90%

5 лет

10.30%

10 лет

11.32%

QQQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

2.39%

1 год

15.35%

5 лет

19.20%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и QQQ

CRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRUS
Cirrus Logic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CRUS и QQQ

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и QQQ

Cirrus Logic, Inc. (CRUS) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что CRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...