PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 25.78% for XDTE. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и XDTE

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-51.96%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%18.83%

Correlation

The correlation between CRSH and XDTE is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.55

The correlation between CRSH and XDTE has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

CRSH vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.36

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.16

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.37

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

15.42

-16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.36

-2.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.26

-1.96

Просадки

Сравнение просадок CRSH и XDTE

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-19.09%

-44.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-7.68%

-25.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-0.39%

-58.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-2.31%

-40.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

1.68%

+19.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и XDTE

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

2.43%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

8.28%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

10.99%

+25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

13.84%

+33.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

13.84%

+33.62%

Сравнение комиссий CRSH и XDTE

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и XDTE

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and XDTE have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (10.19%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs -18.98% for CRSH. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 33.55% for XDTE.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор