PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRSH с XDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSH с XDTE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

CRSH и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRSH или XDTE.

Корреляция

Корреляция между CRSH и XDTE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRSH:

-0.75

XDTE:

0.40

Коэф-т Сортино

CRSH:

-0.82

XDTE:

0.64

Коэф-т Омега

CRSH:

0.89

XDTE:

1.10

Коэф-т Кальмара

CRSH:

-0.70

XDTE:

0.37

Коэф-т Мартина

CRSH:

-1.17

XDTE:

1.29

Индекс Язвы

CRSH:

34.86%

XDTE:

5.43%

Дневная вол-ть

CRSH:

56.55%

XDTE:

16.34%

Макс. просадка

CRSH:

-58.87%

XDTE:

-19.09%

Текущая просадка

CRSH:

-43.31%

XDTE:

-11.19%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -7.35%.

CRSH

С начала года

24.78%

1 месяц

-12.75%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-42.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XDTE

С начала года

-7.35%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-9.25%

1 год

6.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRSH и XDTE

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.95%.

CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRSH и XDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг риск-скорректированной доходности CRSH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRSH c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и XDTE

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 130.84%, что больше доходности XDTE в 32.37%

TTM2024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		130.84%94.27%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.37%20.35%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и XDTE

Максимальная просадка CRSH за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и XDTE

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...