Сравнение CRSH с XDTE
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -6.85% vs 21.42% for XDTE. Their -0.57 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 11.29%.
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
XDTE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $7.06M | $7.78M | $7.52M |
Сравнение доходности по годам CRSH и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.29% | 12.60% | 19.99% |
Correlation
The correlation between CRSH and XDTE is -0.59, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.57 |
The correlation between CRSH and XDTE has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. XDTE — Ранг доходности на риск
CRSH
XDTE
Сравнение CRSH c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.80 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 11.88 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и XDTE
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -19.09% | -44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.30% | -7.68% | -20.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | 0.00% | -51.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -2.25% | -41.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 1.81% | +17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и XDTE
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 3.60% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.62% | 9.33% | +17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 11.84% | +25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.42% | 13.85% | +33.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 13.85% | +33.57% |
Сравнение комиссий CRSH и XDTE
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и XDTE
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 76.80%, что больше доходности XDTE в 31.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.42% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and XDTE have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (12.18%) compared to XDTE (3.60%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, XDTE leads with 21.42% vs -6.85% for CRSH. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 21.42% return vs -6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 31.42% for XDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор