Сравнение CRSH с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
CRSH и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 18.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и XDTE
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
CRSH vs. XDTE — Ранг доходности на риск
CRSH
XDTE
Сравнение CRSH c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.90 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.21 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.12 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.60 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.90 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.90 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и XDTE составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и XDTE
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и XDTE
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -19.09% | -44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -12.87% | -35.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -4.87% | -48.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -2.44% | -39.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 3.14% | +32.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и XDTE
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.77% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 8.90% | +14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 15.42% | +26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 14.07% | +34.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 14.07% | +34.30% |