Сравнение CRSH с XDTE
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs 20.81% for XDTE. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 7.08%.
CRSH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.03% | -13.40% | -52.42% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 7.08% | 12.60% | 19.99% |
Correlation
The correlation between CRSH and XDTE is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.56 |
The correlation between CRSH and XDTE has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. XDTE — Ранг доходности на риск
CRSH
XDTE
Сравнение CRSH c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.72 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 11.82 | -12.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и XDTE
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -19.09% | -44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -7.68% | -25.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -2.25% | -53.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -2.31% | -41.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 1.76% | +19.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и XDTE
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 4.45% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 9.05% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 11.51% | +23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 13.95% | +33.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 13.95% | +33.24% |
Сравнение комиссий CRSH и XDTE
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и XDTE
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что больше доходности XDTE в 34.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 84.23% | 138.78% | 94.25% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.03% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and XDTE have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (9.51%) compared to XDTE (4.45%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, XDTE leads with 20.81% vs -12.42% for CRSH. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 20.81% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 34.03% for XDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор