Сравнение CRSH с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
CRSH и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.38% | -13.40% | -51.96% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.30% | 12.60% | 18.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -3.30%.
CRSH
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- -17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и XDTE
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
CRSH vs. XDTE — Ранг доходности на риск
CRSH
XDTE
Сравнение CRSH c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.81 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.09 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.00 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 4.06 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.81 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.87 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и XDTE составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и XDTE
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 98.97%, что больше доходности XDTE в 39.08%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.97% | 138.78% | 94.25% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.08% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и XDTE
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -19.09% | -44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -8.60% | -39.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.46% | -5.72% | -45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.93% | -2.44% | -39.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.29% | 3.16% | +32.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и XDTE
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 4.72% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 8.95% | +14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 15.44% | +27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 14.07% | +34.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 14.07% | +34.35% |