Сравнение CRS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRS или VOO.
Основные характеристики
| CRS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 151.68% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 160.47% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 76.20% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.62% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.32% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 8.40 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 23.63 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 43.30% | 12.23% |
| Макс. просадка | -84.68% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между CRS и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRS и VOO
С начала года, CRS показывает доходность 151.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.32% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и VOO
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.45% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% | 1.46% | 1.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и VOO
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и VOO
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.