PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRS с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRS с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Доходность

Сравнение доходности CRS и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carpenter Technology Corporation (CRS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRS и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRS
Carpenter Technology Corporation		28.49%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRS:

$20.34B

MSTR:

$36.10B

EPS

CRS:

$8.62

MSTR:

-$13.50

Коэффициент P/S

CRS:

6.93

MSTR:

76.84

Коэффициент P/B

CRS:

10.24

MSTR:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

CRS:

$2.94B

MSTR:

$477.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRS:

$849.50M

MSTR:

$327.82M

EBITDA (12 мес.)

CRS:

$711.30M

MSTR:

-$5.44B

Доходность по периодам

С начала года, CRS показывает доходность 28.49%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 30.03% против 20.98% соответственно.

CRS

1 день
2.58%
1 месяц
-1.02%
С начала года
28.49%
6 месяцев
61.00%
1 год
122.07%
3 года*
109.89%
5 лет*
59.94%
10 лет*
30.03%

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carpenter Technology Corporation

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с COSTCRS с JBLCRS с USLMCRS с AVGOCRS с PGR
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

CRS vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRS c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

-0.81

+3.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

-1.27

+4.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

0.86

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

-0.75

+7.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.99

-1.30

+16.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRS vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRS на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRS и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.81

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.13

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.29

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.12

+0.21

Корреляция

Корреляция между CRS и MSTR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRS и MSTR

Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.20%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRS и MSTR

Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.68%

-99.86%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.24%

-76.53%

+57.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-84.11%

+37.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-89.27%

+14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-74.09%

+72.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.36%

-86.60%

+59.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

44.22%

-35.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CRS и MSTR

Carpenter Technology Corporation (CRS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 17.63% и 18.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

18.44%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.19%

55.57%

-18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.12%

74.11%

-22.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.80%

91.29%

-44.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.74%

73.15%

-24.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRS и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
728.00M
122.99M
(CRS) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию