Сравнение CRS с MSTR
CRS (Carpenter Technology Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CRS returned 32.45%/yr vs 17.50%/yr for MSTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 76.27%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 32.45% против 17.50% соответственно.
CRS
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 63.18%
- С начала года
- 76.27%
- 1 год
- 99.03%
- 3 года*
- 116.28%
- 5 лет*
- 74.00%
- 10 лет*
- 32.45%
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам CRS и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 76.27% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between CRS and MSTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between CRS and MSTR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$27.55B
MSTR:
$27.93B
CRS:
$9.52
MSTR:
-$39.78
CRS:
9.21
MSTR:
59.55
CRS:
13.49
MSTR:
0.86
CRS:
$3.03B
MSTR:
$490.47M
CRS:
$900.50M
MSTR:
$334.08M
CRS:
$745.50M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CRS
MSTR
Сравнение CRS c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRS | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.75 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | -0.97 | +6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | -1.38 | +13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRS и MSTR
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -99.86% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -81.76% | +62.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -82.63% | +53.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -84.11% | +42.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -89.27% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -80.16% | +69.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -86.43% | +59.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 57.82% | -49.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и MSTR
Текущая волатильность для Carpenter Technology Corporation (CRS) составляет 10.39%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что CRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 25.96% | -15.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 60.71% | -27.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.01% | 74.35% | -25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.52% | 90.79% | -44.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 74.24% | -25.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и MSTR
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRS and MSTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to CRS (10.39%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs MSTR's -99.86%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор