PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRS с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRS с MSTR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRS или MSTR.

Корреляция

Корреляция между CRS и MSTR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRS и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carpenter Technology Corporation (CRS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRS:

2.08

MSTR:

2.31

Коэф-т Сортино

CRS:

2.76

MSTR:

2.87

Коэф-т Омега

CRS:

1.37

MSTR:

1.33

Коэф-т Кальмара

CRS:

3.76

MSTR:

3.64

Коэф-т Мартина

CRS:

13.07

MSTR:

9.65

Индекс Язвы

CRS:

8.27%

MSTR:

23.92%

Дневная вол-ть

CRS:

49.02%

MSTR:

100.52%

Макс. просадка

CRS:

-84.68%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

CRS:

-0.32%

MSTR:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRS:

$10.57B

MSTR:

$113.74B

EPS

CRS:

$7.07

MSTR:

-$22.25

Коэффициент PEG

CRS:

1.59

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

CRS:

3.62

MSTR:

246.68

Коэффициент P/B

CRS:

5.84

MSTR:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

CRS:

$2.92B

MSTR:

$459.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRS:

$748.80M

MSTR:

$325.85M

EBITDA (12 мес.)

CRS:

$581.40M

MSTR:

-$7.57B

Доходность по периодам

С начала года, CRS показывает доходность 25.39%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 43.65%. За последние 10 лет акции CRS уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 19.29% против 37.21% соответственно.

CRS

С начала года

25.39%

1 месяц

26.72%

6 месяцев

20.12%

1 год

103.84%

5 лет

63.39%

10 лет

19.29%

MSTR

С начала года

43.65%

1 месяц

52.76%

6 месяцев

53.85%

1 год

252.42%

5 лет

102.41%

10 лет

37.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRS и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRS
Ранг риск-скорректированной доходности CRS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRS c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRS на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRS и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRS и MSTR

Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.38%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%1.46%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRS и MSTR

Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRS и MSTR

Текущая волатильность для Carpenter Technology Corporation (CRS) составляет 13.16%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что CRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRS и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
727.00M
111.07M
(CRS) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию