Сравнение CRS с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRS или JPM.
Основные характеристики
| CRS | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 151.68% | 44.20% |
| Дох-ть за 1 год | 160.47% | 68.25% |
| Дох-ть за 3 года | 76.20% | 16.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.62% | 16.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.32% | 18.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 8.40 | 6.66 |
| Коэф-т Мартина | 23.63 | 20.31 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 43.30% | 23.01% |
| Макс. просадка | -84.68% | -74.02% |
| Текущая просадка | -1.18% | -3.04% |
Фундаментальные показатели
| CRS | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.91B | $674.44B |
| EPS | $4.44 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 39.80 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 1.59 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.83B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $642.50M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $543.70M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между CRS и JPM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRS и JPM
С начала года, CRS показывает доходность 151.68%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 44.20%. За последние 10 лет акции CRS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.32% против 18.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и JPM
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности JPM в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.45% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% | 1.46% | 1.16% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и JPM
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и JPM
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности