Сравнение CRPX.L с J15R.L
CRPX.L (Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - CRPX.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRPX.L returned 0.04%/yr vs 1.30%/yr for J15R.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CRPX.L charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for J15R.L.
Доходность
Сравнение доходности CRPX.L и J15R.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRPX.L торгуется в GBp, в то время как J15R.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J15R.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRPX.L показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у J15R.L с доходностью -0.52%.
CRPX.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.71%
J15R.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPX.L и J15R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPX.L Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | -0.58% | 8.33% | -0.65% | 4.98% | -8.55% | -7.58% | 8.23% | 0.81% | -0.18% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.52% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -3.37% | 0.59% |
Correlation
The correlation between CRPX.L and J15R.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between CRPX.L and J15R.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPX.L vs. J15R.L — Ранг доходности на риск
CRPX.L
J15R.L
Сравнение CRPX.L c J15R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (CRPX.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPX.L | J15R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.45 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 3.71 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPX.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.13 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.11 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CRPX.L и J15R.L
Максимальная просадка CRPX.L за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки J15R.L в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPX.L и J15R.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPX.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -16.15% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -3.35% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -3.35% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -10.32% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -1.85% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -7.53% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.31% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPX.L и J15R.L
Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (CRPX.L) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что CRPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J15R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPX.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.27% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 3.12% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.31% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.47% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 6.42% | +1.52% |
Сравнение комиссий CRPX.L и J15R.L
CRPX.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии J15R.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPX.L и J15R.L
Ни CRPX.L, ни J15R.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CRPX.L and J15R.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for CRPX.L.
CRPX.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.14% for CRPX.L and 0.04% for J15R.L.
Подберите оптимальное распределение для CRPX.L и J15R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор