Сравнение CRPU.L с CLIM.L
CRPU.L (iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF) and CLIM.L (Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Corporate Bonds funds - CRPU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD while CLIM.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRPU.L returned 0.98%/yr vs -2.60%/yr for CLIM.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRPU.L и CLIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRPU.L торгуется в USD, в то время как CLIM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRPU.L показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у CLIM.L с доходностью -1.01%.
CRPU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
CLIM.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPU.L и CLIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPU.L iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF | 0.72% | 6.46% | 4.01% | 8.64% | -14.11% | -1.15% | 7.74% | 12.74% | -1.42% | 1.24% |
CLIM.L Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -1.01% | 12.99% | -3.04% | 10.28% | -22.80% | -9.24% | 12.25% | 7.71% | -3.79% | 1.19% |
Correlation
The correlation between CRPU.L and CLIM.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between CRPU.L and CLIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPU.L vs. CLIM.L — Ранг доходности на риск
CRPU.L
CLIM.L
Сравнение CRPU.L c CLIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPU.L | CLIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.40 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 1.13 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPU.L | CLIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.32 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.08 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CRPU.L и CLIM.L
Максимальная просадка CRPU.L за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки CLIM.L в -36.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPU.L и CLIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPU.L | CLIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -36.82% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -6.12% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.30% | -8.66% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -34.21% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -16.51% | +15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -12.85% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.16% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPU.L и CLIM.L
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) составляет 1.59%, в то время как у Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что CRPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPU.L | CLIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.48% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 6.01% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 7.75% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 9.41% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 8.59% | -2.98% |
Сравнение комиссий CRPU.L и CLIM.L
И CRPU.L, и CLIM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPU.L и CLIM.L
Ни CRPU.L, ни CLIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRPU.L and CLIM.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRPU.L and CLIM.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
CRPU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while CLIM.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для CRPU.L и CLIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор