Сравнение CRPS.L с V3GD.L
CRPS.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) and V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) are both Global Corporate Bonds funds - CRPS.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD while V3GD.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRPS.L returned 0.28%/yr vs 2.15%/yr for V3GD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPS.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for V3GD.L.
Доходность
Сравнение доходности CRPS.L и V3GD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRPS.L торгуется в GBP, в то время как V3GD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3GD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRPS.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у V3GD.L с доходностью 0.99%.
CRPS.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.45%
V3GD.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPS.L и V3GD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | -1.84% | 0.38% | 2.69% | 2.88% | -5.90% | 3.51% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 0.99% | -1.30% | 5.75% | 3.20% | -2.95% | 5.75% |
Correlation
The correlation between CRPS.L and V3GD.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.77 |
The correlation between CRPS.L and V3GD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPS.L vs. V3GD.L — Ранг доходности на риск
CRPS.L
V3GD.L
Сравнение CRPS.L c V3GD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPS.L | V3GD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.04 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 2.54 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPS.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.85 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CRPS.L и V3GD.L
Максимальная просадка CRPS.L за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки V3GD.L в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPS.L и V3GD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPS.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -13.73% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.30% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -8.65% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -13.73% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -2.63% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -5.26% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.17% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPS.L и V3GD.L
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что CRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3GD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPS.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.73% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 5.11% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 6.47% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 8.63% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 8.62% | -0.13% |
Сравнение комиссий CRPS.L и V3GD.L
CRPS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии V3GD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPS.L и V3GD.L
CRPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 2.08% | 3.87% | 3.34% | 2.55% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 2.56% | 2.61% | 2.45% | 2.58% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.37% | 4.45% | 4.35% | 4.05% | 2.44% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPS.L and V3GD.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CRPS.L.
CRPS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CRPS.L and 0.15% for V3GD.L.
Подберите оптимальное распределение для CRPS.L и V3GD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор