Сравнение CRPS.L с FSMG.L
CRPS.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) and FSMG.L (Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD) are both Global Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, from iShares and Fidelity respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRPS.L returned 0.28%/yr vs 1.58%/yr for FSMG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CRPS.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FSMG.L.
Доходность
Сравнение доходности CRPS.L и FSMG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPS.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у FSMG.L с доходностью 0.98%.
CRPS.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.45%
FSMG.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPS.L и FSMG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | -1.84% | 0.38% | 2.69% | 2.88% | -5.90% | 3.48% |
FSMG.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD | 0.98% | 2.65% | 2.78% | 3.90% | -5.75% | 4.11% |
Correlation
The correlation between CRPS.L and FSMG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between CRPS.L and FSMG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPS.L vs. FSMG.L — Ранг доходности на риск
CRPS.L
FSMG.L
Сравнение CRPS.L c FSMG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSMG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPS.L | FSMG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.63 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 3.74 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPS.L | FSMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.19 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CRPS.L и FSMG.L
Максимальная просадка CRPS.L за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки FSMG.L в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPS.L и FSMG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPS.L | FSMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -11.66% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -4.12% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -5.52% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -11.66% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -1.72% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -4.51% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.80% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPS.L и FSMG.L
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSMG.L) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что CRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPS.L | FSMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.37% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.46% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 5.67% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 7.32% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 7.32% | +1.17% |
Сравнение комиссий CRPS.L и FSMG.L
CRPS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSMG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPS.L и FSMG.L
CRPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 2.08% | 3.87% | 3.34% | 2.55% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 2.56% | 2.61% | 2.45% | 2.58% |
FSMG.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD | 6.04% | 4.83% | 5.10% | 4.67% | 2.87% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPS.L and FSMG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRPS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRPS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FSMG.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for CRPS.L and 0.25% for FSMG.L.
Подберите оптимальное распределение для CRPS.L и FSMG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор