Сравнение CRPA.L с XCOU.L
CRPA.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and XCOU.L (Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Corporate Bonds funds - CRPA.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD while XCOU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRPA.L returned 5.87%/yr vs 5.45%/yr for XCOU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for XCOU.L.
Доходность
Сравнение доходности CRPA.L и XCOU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPA.L показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у XCOU.L с доходностью 0.81%.
CRPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
XCOU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPA.L и XCOU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.14% | 9.97% | 1.12% | 9.38% | -5.33% |
XCOU.L Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.81% | 5.28% | 4.41% | 8.47% | -4.52% |
Correlation
The correlation between CRPA.L and XCOU.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.74 |
The correlation between CRPA.L and XCOU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPA.L vs. XCOU.L — Ранг доходности на риск
CRPA.L
XCOU.L
Сравнение CRPA.L c XCOU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPA.L | XCOU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 4.66 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPA.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.85 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CRPA.L и XCOU.L
Максимальная просадка CRPA.L за все время составила -25.34%, что больше максимальной просадки XCOU.L в -7.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPA.L и XCOU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPA.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -7.95% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -2.46% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -2.46% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.77% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -1.57% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.76% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPA.L и XCOU.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что CRPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCOU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPA.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.20% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 2.24% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 2.63% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 4.10% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 4.10% | +2.68% |
Сравнение комиссий CRPA.L и XCOU.L
CRPA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XCOU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPA.L и XCOU.L
Ни CRPA.L, ни XCOU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRPA.L and XCOU.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCOU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCOU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CRPA.L.
CRPA.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while XCOU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CRPA.L and 0.15% for XCOU.L.
Подберите оптимальное распределение для CRPA.L и XCOU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор