Сравнение CRPA.L с KLMG.L
CRPA.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and KLMG.L (Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both Global Corporate Bonds funds - CRPA.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD while KLMG.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRPA.L returned 0.07%/yr vs -2.63%/yr for KLMG.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPA.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for KLMG.L.
Доходность
Сравнение доходности CRPA.L и KLMG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRPA.L торгуется в USD, в то время как KLMG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KLMG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRPA.L показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у KLMG.L с доходностью 0.59%.
CRPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
KLMG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPA.L и KLMG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.14% | 9.97% | 1.12% | 9.38% | -16.34% | -3.65% | 3.60% |
KLMG.L Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0.59% | 8.75% | 1.32% | 14.25% | -27.61% | -4.34% | 5.59% |
Correlation
The correlation between CRPA.L and KLMG.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between CRPA.L and KLMG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPA.L vs. KLMG.L — Ранг доходности на риск
CRPA.L
KLMG.L
Сравнение CRPA.L c KLMG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPA.L | KLMG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.10 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -0.23 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPA.L | KLMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.07 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.23 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.12 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CRPA.L и KLMG.L
Максимальная просадка CRPA.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки KLMG.L в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPA.L и KLMG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPA.L | KLMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -39.56% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -5.94% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -10.52% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -39.56% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -13.26% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -16.59% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.57% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPA.L и KLMG.L
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) составляет 1.91%, в то время как у Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что CRPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLMG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPA.L | KLMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.98% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 6.78% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 8.80% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 11.35% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 10.97% | -4.19% |
Сравнение комиссий CRPA.L и KLMG.L
CRPA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KLMG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPA.L и KLMG.L
Ни CRPA.L, ни KLMG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLMG.L Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.44% | 1.28% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
CRPA.L and KLMG.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRPA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRPA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for KLMG.L.
CRPA.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while KLMG.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CRPA.L and 0.30% for KLMG.L.
Подберите оптимальное распределение для CRPA.L и KLMG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор