Сравнение CRPA.L с CLIM.L
CRPA.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and CLIM.L (Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRPA.L returned 0.07%/yr vs -2.60%/yr for CLIM.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CLIM.L.
Доходность
Сравнение доходности CRPA.L и CLIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRPA.L торгуется в USD, в то время как CLIM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRPA.L показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у CLIM.L с доходностью -1.01%.
CRPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
CLIM.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPA.L и CLIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.14% | 9.97% | 1.12% | 9.38% | -16.34% | -3.65% | 10.07% | 11.53% | -0.89% |
CLIM.L Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -1.01% | 12.99% | -3.04% | 10.28% | -22.80% | -9.24% | 12.25% | 7.71% | -2.45% |
Correlation
The correlation between CRPA.L and CLIM.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.68 |
The correlation between CRPA.L and CLIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPA.L vs. CLIM.L — Ранг доходности на риск
CRPA.L
CLIM.L
Сравнение CRPA.L c CLIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPA.L | CLIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.40 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 1.13 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPA.L | CLIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.32 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.08 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CRPA.L и CLIM.L
Максимальная просадка CRPA.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки CLIM.L в -36.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPA.L и CLIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPA.L | CLIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -36.82% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -6.12% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -8.66% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -34.21% | +9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -16.51% | +14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -12.85% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.16% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPA.L и CLIM.L
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) составляет 1.91%, в то время как у Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что CRPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPA.L | CLIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.48% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 6.01% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 7.75% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 9.41% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 8.59% | -1.81% |
Сравнение комиссий CRPA.L и CLIM.L
CRPA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLIM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPA.L и CLIM.L
Ни CRPA.L, ни CLIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRPA.L and CLIM.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRPA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRPA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CLIM.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CRPA.L and 0.25% for CLIM.L.
Подберите оптимальное распределение для CRPA.L и CLIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор