PortfoliosLab logo
Сравнение CROX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CROX и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CROX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
739.90%
557.08%
CROX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.44

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.36

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CROX:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.45

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CROX:

-0.87

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CROX:

26.07%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CROX:

51.97%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CROX:

-45.90%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.24% против 12.24% соответственно.


CROX

С начала года

-10.82%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-26.97%

1 год

-22.11%

5 лет

32.88%

10 лет

22.24%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CROX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CROX: -0.44
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CROX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CROX: -0.36
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CROX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CROX: 0.96
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CROX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CROX: -0.45
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CROX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CROX: -0.87
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.54
CROX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и VOO

CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CROX
Crocs, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CROX и VOO

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.90%
-9.90%
CROX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и VOO

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 23.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.88%
13.96%
CROX
VOO