PortfoliosLab logo
Сравнение CROX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CROX и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CROX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
584.27%
1,236.84%
CROX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.44

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.36

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

CROX:

0.96

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.45

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

CROX:

-0.87

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

CROX:

26.07%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

CROX:

51.97%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CROX:

-45.90%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 22.24% против 16.91% соответственно.


CROX

С начала года

-10.82%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-26.97%

1 год

-22.11%

5 лет

32.88%

10 лет

22.24%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CROX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CROX: -0.44
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино CROX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CROX: -0.36
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега CROX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CROX: 0.96
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CROX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CROX: -0.45
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина CROX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CROX: -0.87
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.47
CROX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и QQQ

CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CROX
Crocs, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CROX и QQQ

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.90%
-12.28%
CROX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и QQQ

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 23.88% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.88%
16.86%
CROX
QQQ