PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CROX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CROX с MSFT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CROX или MSFT.

Корреляция

Корреляция между CROX и MSFT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CROX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
584.27%
1,976.75%
CROX
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.44

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.36

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

CROX:

0.96

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.45

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

CROX:

-0.87

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

CROX:

26.07%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

CROX:

51.97%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

CROX:

-45.90%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$5.53B

MSFT:

$2.91T

EPS

CROX:

$15.88

MSFT:

$12.42

Коэффициент P/E

CROX:

6.15

MSFT:

31.55

Коэффициент PEG

CROX:

-31.83

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

CROX:

1.35

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

CROX:

2.98

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$3.16B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$1.89B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$848.94M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции CROX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.24% против 25.12% соответственно.

CROX

С начала года

-10.82%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-26.97%

1 год

-22.11%

5 лет

32.88%

10 лет

22.24%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

19.33%

10 лет

25.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CROX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CROX: -0.44
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино CROX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CROX: -0.36
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега CROX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CROX: 0.96
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара CROX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CROX: -0.45
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина CROX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CROX: -0.87
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.13
CROX
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и MSFT

CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок CROX и MSFT

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.90%
-15.70%
CROX
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и MSFT

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 23.88% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.88%
13.68%
CROX
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию