Сравнение CROX с KO
CROX (Crocs, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CROX returned 27.39%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 27.39% против 8.99% соответственно.
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам CROX и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CROX and KO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between CROX and KO shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.12B
KO:
$343.14B
CROX:
-$1.94
KO:
$3.18
CROX:
1.60
KO:
6.96
CROX:
4.29
KO:
10.20
CROX:
$4.02B
KO:
$49.28B
CROX:
$2.34B
KO:
$30.43B
CROX:
$297.04M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. KO — Ранг доходности на риск
CROX
KO
Сравнение CROX c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROX | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.87 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 3.66 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.90 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.67 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CROX и KO
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -68.23% | -30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -7.89% | -24.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -16.26% | -37.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -17.27% | -56.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -36.99% | -38.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -2.91% | -30.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.28% | -16.09% | -45.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 4.03% | +15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и KO
Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 5.81% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.82% | 12.37% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 16.37% | +36.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 16.10% | +39.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 18.21% | +37.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и KO
CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CROX и KO
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CROX and KO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (11.01%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор