PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CROX с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CROX с BAC

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CROX или BAC.

Корреляция

Корреляция между CROX и BAC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CROX и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-21.03%
10.84%
CROX
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

0.01

BAC:

2.06

Коэф-т Сортино

CROX:

0.31

BAC:

3.01

Коэф-т Омега

CROX:

1.04

BAC:

1.37

Коэф-т Кальмара

CROX:

0.01

BAC:

1.47

Коэф-т Мартина

CROX:

0.03

BAC:

8.40

Индекс Язвы

CROX:

18.00%

BAC:

5.63%

Дневная вол-ть

CROX:

41.57%

BAC:

22.90%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

CROX:

-42.47%

BAC:

-0.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$6.13B

BAC:

$361.39B

EPS

CROX:

$13.60

BAC:

$2.76

Цена/прибыль

CROX:

7.64

BAC:

17.07

PEG коэффициент

CROX:

-31.83

BAC:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$3.11B

BAC:

$76.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$1.84B

BAC:

$37.82B

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$873.17M

BAC:

$38.91B

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 25.30% против 14.24% соответственно.

CROX

С начала года

-5.15%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-21.88%

1 год

3.14%

5 лет

20.19%

10 лет

25.30%

BAC

С начала года

7.17%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

8.39%

1 год

50.37%

5 лет

9.01%

10 лет

14.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CROX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.012.06
Коэффициент Сортино CROX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.313.01
Коэффициент Омега CROX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.37
Коэффициент Кальмара CROX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.011.47
Коэффициент Мартина CROX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.038.40
CROX
BAC

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.01
2.06
CROX
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и BAC

CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.12%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок CROX и BAC

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-42.47%
-0.85%
CROX
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и BAC

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.94%
6.68%
CROX
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab