Сравнение CRMX с XTAP
CRMX (Tradr 2X Long CRML Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. CRMX is passively managed, while XTAP is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRMX charges 1.49%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности CRMX и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMX
- 1 день
- -10.24%
- 1 месяц
- -61.90%
- 6 месяцев
- -94.79%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMX и XTAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | -92.80% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.19% |
Correlation
The correlation between CRMX and XTAP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMX vs. XTAP — Ранг доходности на риск
CRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение CRMX c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRML Daily ETF (CRMX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMX | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMX и XTAP
Максимальная просадка CRMX за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMX и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -22.13% | -73.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -0.59% | -95.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.74% | -3.38% | -75.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMX и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 268.49% | 4.79% | +263.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 268.49% | 14.54% | +253.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 268.49% | 14.27% | +254.22% |
Сравнение комиссий CRMX и XTAP
CRMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMX и XTAP
Ни CRMX, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMX and XTAP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.49% for CRMX.
CRMX and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.49% for CRMX and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для CRMX и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор